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Michel Adès

Département de mathématiques

Poste : Professeur associé

Courriel : ades.michel@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 1708

Local : PK-5225

Domaines d'expertise

  • Inférence statistique dans les processus stochastiques
  • Contrôle stochastique et équations différentielles stochastiques
  • Sommes aléatoires et sujets connexes
  • Théorie des copules et applications
  • Calcul stochastique : Théorie et applications
  • Général
  • Enseignement et supervision
  • Publications
  • Communications
  • Réalisations
  • Distinctions
  • Services à la collectivité

Cheminement académique

Ph. D. Mathématiques appliquées / Université McGill / Orientation: Contrôle stochastique, processus stochastiques, probabilités appliquées.
M. Sc. Mathématiques appliquées / Université du Québec à Montréal / Orientation: Probabilités et statistique.
B. Sc. Mathématiques / Université de Montréal / Orientation: Statistique.
D.E.C. Sciences pures / Cégep Bois-de-Boulogne.
Études secondaires / Sciences mathématiques / École Cavelier-De LaSalle et École Monseigneur-Richard.

Liens d’intérêt

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Unités de recherche

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Projets de recherche en cours

  • Sur les sommes aléatoires et les copules : Le cas bivarié

    Rapport de recherche, UQAM 2017. (Statistique et processus stochastiques)

  • On Brownian Motion and Copulas

    Rapport de recherche, UQAM 2017. (Statistique et processus stochastiques)

Partenaires (organismes, entreprises)

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Affiliations externes principales

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Prix et distinctions

  • Lauréat du «Prix d' excellence en enseignement de la Faculté des Sciences-Volet carrière», UQAM 2018.
  • Lauréat du «Prix d' excellence en enseignement de l'UQAM», 2010.
  • Lauréat du «Prix d' excellence en enseignement de la Faculté des Sciences» UQAM 2008.

Publications

Adès, M., Dion J.P. et MacGibbon, B. (2005). Quasi-Likelihood Estimation for Ornstein-Uhlenbeck Diffusion Observed at Random Time Points. Serdica Mathematical Journal, 31(4), 291–308. Récupéré de http://hdl.handle.net/10525/1772.


Adès, M., Caines, P.E. et Malhamé, R.P. (2000). Stochastic optimal control under Poisson-distributed observations. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(1), 3–13. http://dx.doi.org/10.1109/9.827351.


Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1988). On estimating the age of a supercritical branching process. Aligarh Journal of Statistics, 8, 42–55.


Adès, M., Dion, J.P., Labelle, G. et Nanthi, K. (1982). Recurrence Formula and the Maximum Likelihood Estimation of the Age in a Simple Branching Process. Journal of Applied Probability, 19(4), 776–784. http://dx.doi.org/10.2307/3213830.


Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1981). Sur l'itération des fonctions génératrices de probabilité. Annales des sciences mathématiques du Québec, 5(1), 17–34. Récupéré de http://www.labmath.uqam.ca/~annales/volumes/05-1/PDF/017-034.pdf.


Adès, M., Caines, P.E. et Malhamé, R.P. (1997). Linear Gaussian Quadratic Regulation Under Poisson Distributed Intermittent State Observations. Dans 5th IEEE Mediterranean Conference on Control and Systems: Proceedings, Phaethon Beach Sunhotel Paphos, Cyprus July 21-23, 1997 [CD-ROM].


Adès, M., Glynn, P.W. et L'Ecuyer, P. (1991). Confidence Intervals for Likelihood Ratio Derivative Estimators Over Infinite-Horizon: Discounted and Undiscounted Cases, Conférence donnée aux Journées de l'Optimisation-HEC, mai 1991, Montréal.


Glynn, P.W., L'Ecuyer, P. et Adès, M. (1991). Gradient Estimation For Ratios. Dans B.L. Nelson, W.D. Kelton et G.M. Clark (dir.). Proceedings of the 1991 Winter Simulation Conference, (p. 986-993). Récupéré de https://informs-sim.org/wsc91papers/1991_0131.pdf.


Adès, M., Dion, J.P., Labelle, G. et Nanthi, K. (1982). Recurrence formulas in a simple branching process and the maximum likelihood estimation of the age : Tenth conference on stochastic processes and their applications : Montréal, Canada, 23–28 August 1981 [Résumé]. Dans Stochastic Processes and their Applications, 12(2), 169. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(82)90039-4.


Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1981). On estimating the age of a supercritical branching process : conférence donnée au quatrième congrès annuel de la Société Statistique du Canada à l'Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse, du 23 au 26 mai 1981 [Résumé]. Dans La revue canadienne de statistique, 9(2), 237. Récupéré de http://www.jstor.org/stable/3314618.


Adès, M., Dufour, M. et Vachon, M.C. (2017). On Brownian Motion and Copulas. Montréal : UQAM.
Notes: Rapport de recherches en cours


Adès, M. et Dufour, M. (2017). Sur les sommes aléatoires et les copules : le cas bivarié. Montréal : UQAM.
Notes: Rapport de recherches en cours


Adès, M., Dion, J.P. et MacGibbon, B. (2005). Quasi-Likelihood Estimation in Ornstein-Uhlenbeck Diffusion Observed at Random Times. (Les Cahiers du GERAD, G-2005-55.). Montréal : GERAD – HEC Montreal.


Adès, M. et Malhamé, R.P. (2000). Asymptotic Characterization of Wald Type Vector Cumulative Processes. (Les Cahiers du GERAD, G-2000-39). Montréal : GERAD – HEC Montreal. Récupéré de https://www.gerad.ca/en/papers/G-2000-39.


Adès, M. et Malhamé, R.P. (1997). Asymptotics of the Moments of Cumulative Vector Renewal Reward Processes : The Case N(t). (Les Cahiers du GERAD, G-94-32). Montréal : GERAD – HEC Montreal.


Adès, M., Caines, P.E. et Malhamé, R.P. (1997). Stochastic Optimal Control Under Poisson Distributed Observations. (Les Cahiers du GERAD, G-97-63). Montréal : GERAD – HEC Montreal.


Adès, M. et Malhamé, R.P. (1994). On the Moments of Cumulative Processes : A Preliminary Study [Rapport technique]. (Les Cahiers du GERAD, G-94-13). Montréal : GERAD – HEC Montreal.


Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1989). On estimating the age of a supercritical branching process. Montréal : UQAM.


Labelle, G. et Adès, M. (1988). Remarque concernant la convergence de la distribution binomiale vers celle de Poisson. Montréal : UQAM.


Adès, M. (2015). Notes de cours Mat 8510 : calcul stochastique appliqué (théorie et pratique en deux tomes). Montréal : COOP-UQAM.


Adès, M. (2013). Recueil des problèmes et solutions pour Mat 3071 : processus stochastiques (théorie et pratique en deux tomes). Montréal : COOP-UQAM.


Cours

Direction (Depuis 1990) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

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Autres directions et supervisions

  • Larocque, Maxime. (2018). Algorithme génétique et sélection de variables dans une régression multidimensionnelle.(Mémoire de maîtrise). HEC-Montréal.(Codirection avec Jean-François Plante).
  • Barning, Frank. (2018). Counting Processes and Copulas. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Matthieu Dufour).
  • Zerrouk, Leila. (2017). Méthodes d'approximation de la densité Tweedie et applications en actuariat.(Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Jean-Philippe Boucher).http://archipel.uqam.ca/id/eprint/10507
  • Zayani, Sami. (2016). Liens entre le modèle binomial et les équations de Black-Scholes.(Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Matthieu Dufour).http://archipel.uqam.ca/id/eprint/8952
  • Vachon, Marie-Claude. (2008). Mouvement Brownien et copules. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Matthieu Dufour).
  • Laskar, Sandrine. (2008). Les copules et leurs applications en finance. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Matthieu Dufour).

Communications

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Réalisations

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Participation à l'édition d'une revue

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Services à la collectivité

Depuis plusieurs années, je suis bénévole pour la campagne «La lecture en cadeau» qui se tient à l'UQAM chaque année du mois de novembre à décembre.
Le but de cette campagne est de collecter les livres et les dons pour les distribuer aux enfants en milieux défavorisés au Québec, et leur donner le goût de la bonne lecture.