Bannière Template Répertoire des professeurs

René Ferland

Département de mathématiques

Poste : Professeur

Courriel : ferland.rene@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 4624

Local : PK-5155

Domaines d'expertises

  • Processus aléatoires interactifs
  • Probabilités
  • Théorèmes limites
  • Mathématiques financières
  • Général
  • Enseignement et supervision
  • Publications
  • Communications
  • Réalisations
  • Distinctions
  • Services à la collectivité

Cheminement académique

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Liens d’intérêt

Unités de recherche

  • Équipe de modélisation stochastique appliquée (EMOSTA)

Projets de recherche en cours

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Partenaires (organismes, entreprises)

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Affiliations externes principales

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Prix et distinctions

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Publications

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Cours

Direction (Depuis 1990) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

  • Lolo, Maryam. (2009). Inférence pour des processus affines basée sur des observations à temps discret. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/2667.

  • Belzile, Simon. (2008). L'utilisation des mesures cohérentes de risque en gestion de portefeuille. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/1095.

  • BONNOT, DENIS. (1998). L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES SUR OBLIGATION DANS UN MARCHE CONTINU. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Cormier, Isabelle. (1998). L'EVALUATION DES DROITS CONDITIONNELS DANS LES MARCHES DISCRETS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • SEGUI, ANNE. (1995). LA CONVERGENCE DES U-STATISTIQUES ET LA LOI FORTE DES GRANDS NOMBRES.. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • BOUBEKEUR, ADDA. (1994). LIMITE DE MCKEAN-VLASOV: UNE LOI DES GRANDS NOMBRES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Frasinescu, Iulian. (2012). Le score de crédit. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • El Kasmi, Yassin. (2009). Stratégie moyenne-variance avec interdiction de vente à découvert. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Alaoui Mhamedi, Abdellah. (2007). Quelques méthodes de Fourier en ingénierie financière. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Gueye, Mame Awa. (2004). Méthodes d'évaluation des swaptions bermudiens dans le modèle log-normal forward LIBOR. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Schinaia, Leonardo. (2004). Semi-martingales et modélisation financière. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Légaré, André. (2003). Produits dérivés sur Eurodollars. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Huang, Hui Shan. (2016). Applications de la méthode du filtre de Kalman dans les modèles affines. (Rapport de stage). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

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Communications

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Réalisations

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Participation à l'édition d'une revue

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Services à la collectivité

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