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Jean-Pierre Gueyie

Département de finance

Poste : Professeur

Courriel : gueyie.jean-pierre@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 2358

Local : R-2315

Domaines d'expertise

  • Institutions financières (Banques, Coopératives, microfinance)
  • Régie d'entreprise
  • Marchés financiers
  • Finance de développement

Langues

  • Français
  • Anglais
  • Général
  • Enseignement et supervision
  • Publications
  • Communications
  • Réalisations
  • Distinctions
  • Services à la collectivité

Cheminement académique

Philosophiae Doctor (Ph.D.) en administration, option finance, 2000.
Université Laval, faculté des sciences de l'administration
Québec, Québec, Canada.

Master ès Sciences de la gestion (Ms.c.), option finance, 1994.
HEC Montréal
Montréal, Québec, Canada.

Dipôle d'Études Supérieures de Commerce (DESC), option finance et comptabilité, 1990.
ESSEC Douala
Douala, Cameroun.

Liens d’intérêt

Unités de recherche

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Projets de recherche en cours

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Partenaires (organismes, entreprises)

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Affiliations externes principales

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Prix et distinctions

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Publications

Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. Consumption, Residual Income Valuation, and Long-run Risk. Journal of Theoretical Accounting Research.
Notes: Sous presse


Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. Earnings-Consumption Betas and Stock Valuation. American Journal of Finance and Accounting.
Notes: À paraître


Dionne, G., Gueyié, J.-P. et Mnasri, M. (2017). Dynamic corporate risk management: Motivations and real implications. Journal of Banking and Finance. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2017.08.011.


Mnasri, M., Dionne, G. et Gueyié, J.-P. (2017). The use of nonlinear hedging strategies by US oil producers : Motivations and implications. Energy Economics, 63(Supplement C), 348–364. http://dx.doi.org/10.1016/j.eneco.2017.02.003.


Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2015). Dividend Multifactor Process, Long-run Risk and Payout Ratios. American Journal of Finance and Accounting, 4(2), 172–191. http://dx.doi.org/10.1504/AJFA.2015.072597.


Seck, B., Elliott, R. et Gueyié, J.-P. (2014). Computational Dynamic Market Risk Measures in Discrete Time Setting. International Journal of Financial Engineering and Risk Management, 1(4), 334–354. http://dx.doi.org/10.1504/IJFERM.2014.065649.


Gueyié, J.-P. (2013). The Impact of the Subprime Crisis on Canadian Banks Stock Returns. Frontiers in Finance and Economics, 10(2), 103–128.


Gueyié, J.-P., Kala, K.J.R. et Nishimikijimana, E. (2010). Efficience des Institutions de Microfinance Regroupées en Réseau: Cas des Mutuelles Communautaires de Croissance du Cameroun. La Revue des Sciences de la Gestion, 244, 103–109. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.243.0103.


Kaba, L., Gueyié, J.-P. et Sinzogan, C. (2009). Contexte et efficience des institutions de microfinance au Bénin. Canadian Journal of Development Studies, 29(1-2), 139–159. Récupéré de http://www.tandfonline.com./doi/abs/10.1080/02255189.2009.9669251.


Gueyié, J.-P. et Fischer, K.P. (2009). Microfinance and Markets-Oriented Microfinance Institutions. Canadian Journal of Development Studies, 29(1-2), 23–39. Récupéré de http://www.tandfonline.com./doi/abs/10.1080/02255189.2009.9669246.


Gueyié, J.-P., Ramzi, B.S. et Atindehou, B.R. (2007). Canadian Stocks Splits and Financial Analysts Forecasts: Testing Signaling and Attention Effects. International Journal of Business and Finance Research, 1(1), 11–20.


Gadhoum, Y., Gueyié, J.-P. et Zoubeidi, M. (2007). Group affiliation and North American firms' value. Corporate Governance : The international journal of business in society, 7(1), 41–53. http://dx.doi.org/10.1108/14720700710727104.


Gadhoum, Y., Gueyié, J.-P. et Siala, M.K. (2007). La décision de crédit : Procédure et comparaison de la performance de quatre modèles de prévision d'insolvabilité. La Revue des Sciences de Gestion, 42(224-225), 177–183. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.224.0177.


Gadhoum, Y., Gueyié, J.-P. et Chahloul, L. (2006). Les conseils d'administration dans la gouvernance des entreprises nord américaines. Gestion, 23(4), 93–116.


Gueyié, J.-P. et Amvela, S.P. (2006). Optimal Portfolio Allocation Using Funds of Hedge Funds. Journal of Wealth Management, 9(2), 85–95. http://dx.doi.org/10.3905/jwm.2006.644221.


Atindehou, B.R., Gueyié, J.-P. et Amenounve, E.K. (2005). Financial Intermediation and Economic Growth: Evidence From West African Countries. Applied Financial Economics, 15(11), 777–790. http://dx.doi.org/10.1080/09603100500108030.


Kooli, M., Amvela, S.P. et Gueyié, J.-P. (2005). Hedge Funds in a Portfolio Context: A Mean-Modified Value at Risk Framework. Derivatives, Use, Trading and Regulation, 10(4), 373–383.


M'Zali, B., Charest, G., Turcotte, M.-F., Gueyié, J.-P. et Bouslah, K. (2004). Cote ou décote indiciaire sociale et sort boursier. Revue FINÉCO, 14, 59–88.


Atindehou, R. et Gueyié, J.-P. (2004). Mutual Funds Flows and Canadian Capital Markets Movements. Frontiers in Finance and Economics, 1(2), 70–84.


Gueyié, J.-P., Charest, G. et Mensah, F. (2004). Valeur à risque et crédit à risque. Fineco, 14, 33–58.


Gueyié, J.-P. et Lai, V.S. (2003). Bank Moral Hazard and the Introduction of Official Deposit Insurance in Canada. International Review of Economics and Finance, 12(2), 247–273. http://dx.doi.org/10.1016/S1059-0560(02)00106-5.


Gregoriou, G.N. et Gueyié, J.-P. (2003). Risk-Adjusted Performance of Funds of Hedge Funds Using a Modified Sharpe Ratio. Journal of Wealth Management, 6(3), 77–83. http://dx.doi.org/10.3905/jwm.2003.442378.


Atindéhou, R.B. et Gueyié, J.-P. (2001). Canadian chartered banks' stock returns and exchange rate risk. Management Decision, 39(4), 285–295. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005463.


Elloumi, F. et Gueyié, J.-P. (2001). CEO compensation, IOS and the role of corporate governance. Corporate Governance : The international journal of business in society, 1(2), 23–33. http://dx.doi.org/10.1108/EUM0000000005487.


Gueyié, J.-P. et Atindehou, B.R. (2001). Enjeux de la fusion des banques en contexte Canadien. Revue de l'Université de Moncton, 32(1/2).


Elloumi, F. et Gueyié, J.-P. (2001). Financial distress and corporate governance: an empirical analysis. Corporate Governance, 1(1), 15–23. http://dx.doi.org/10.1108/14720700110389548.


Atindéhou, R.B. et Gueyié, J.‐P. (2001). Le risque de change des banques canadiennes en contexte de globalisation. Canadian Journal of Administrative Sciences / Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 18(2), 116–129. http://dx.doi.org/10.1111/j.1936-4490.2001.tb00249.x.


Gueyié, J.-P., Fischer, P.K. et Ortiz, C.E. (2001). Risk and Charter Value in the Banking Systems From the Nafta Countries. International Journal of Finance, 13(1), 2027–2043.


Gueyié, J.-P., Fischer, K.P. et Desrochers, M. (2004). Managing Contractual Risk Through Organizations: Strategic versus Consensus Networks. Dans C. Waddell (dir.). Financial Services and Public Policy (p. 542). Kingston, Ontario : John Deutsch Institute.


Gueyié, J.-P. (2002). Bourses des valeurs mobilières et développement économique en Afrique. Dans S. Simon-Pierre (dir.). Gérer pour la croissance au Cameroun. Paris : L'Harmattan.


Gueyié, J.-P. et Ortiz, E. (2001). Banking, Economic Development and Integration. Dans I. Meric et G. Meric (dir.). Global Financial Markets at the Turn of the Century (p. 244–264). Bingley, Royaume-Uni : Emerald Group Publishing Limited.
Notes: collection International Business and Economics


Gueyié, J.-P., Manos, R. et Yaron, J. (2013). Microfinance in Developing Countries: Issues, Policies and Performance Evaluation. Houndmills, Angleterre : Palgrave Macmillan.

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Manos, R., Gueyié, J.-P. et Yaron, J. (2013). Promoting Microfinance: Challenges and Innovations in Developing Countries and Countries in Transition. Houndmills, Angleterre : Palgrave Macmillan.


Cours

Direction (Depuis 1990) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

  • Refakar, Mohammad. (2017). Three Essays on Corruption (Trois essais sur la corruption). (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.

  • Mnasri, Mohamed. (2014). Three essays on corporate risk management : the case of U.S. oil and gas industry. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/6686.

  • Sarr, Aime Marc. (2015). La microfinance au Québec. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/7973.

  • Samake, Patrick. (2006). L'organisation et l'analyse de la performance des réseaux canadiens de coopératives de crédit. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Siabdelkader-Bemoussa, Rachid. (2004). La Value at Risk (VAR) comme mesure du risque financier. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Ben Sedrine, Ramzi. (2003). Fractionnement des actions et prévisions des analystes financiers: test des effets d'attention et de signalisation. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

  • Mohamed Amine Chouiref. (2016). La VaR conditionnelle-Approche comparative : application sur le prix du pétrole (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Co-Directeur; Sanou Farama Hyacinthe. (2015). Facteurs communs et fondamentaux des rendements des titres des compagnies pétrolières et gazières canadiennes de 2005-2015. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Nibizi Alexis (2015). Rendements boursiers et risque de change : Cas des entreprises non financières cotées à la bourse de Toronto. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Nguetgna Robercheau Raoul (2013). Modèle de VAR appliqué aux rendements boursiers. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Dahany Regis (2011). L'intégration des risques de marché et de crédit dans le calcul de la Valeur à risque d'un portefeuille d'obligations. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Voufo Pierre (2011). L'efficience des banques à charte canadiennes. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Jalila Debhi (2010). La transmission de la volatilité entre les prix du pétrole et les rendements des actions. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Badara Diouf Niasse (2010). Modélisation de la dépendance entre les temps de défaut avec les copules et évaluation d'un swap de défaut sur un panier d'obligations. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Hassen Douma (2010). Analyse de la valeur à risque des actions et swaps de défaut de crédit. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Chaieb Mohamed Karim (2009). Valeur à risque d'une banque hypothétique. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Fournier St-Laurent J.P. (2009). Introduction aux actifs adossés. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Co-Directeur; Benidir Hassan (2008). Approches dynamiques de construction de portefeuille de fonds de couverture. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Bali Naila (2008). La VAR comme mesure du risque de marché : Évaluation du risque d'un portefeuille d'actions canadiennes. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal; Lonkevitch Anastassia (2008). Évaluation d'option d'électricité qui ne sont pas à parité. (Rapport de stage). Université du Québec à Montréal; Mnasri Mohamed(2008). La valeur à risque et ses applications. (Essai de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Communications

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Réalisations

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Participation à l'édition d'une revue

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Services à la collectivité

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