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Komlan T. Sedzro

Département de finance

Poste : Professeur

Courriel : sedzro.k@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 3978

Local : R-2415

Domaines d'expertise

  • Finance corporative
  • Marchés financiers et gestion de portefeuille
  • Institutions financières et microfinance
  • Placements alternatifs
  • Économie digitale

Langues

  • Français
  • Anglais
  • Général
  • Enseignement et supervision
  • Publications
  • Communications
  • Réalisations
  • Distinctions
  • Services à la collectivité

Cheminement académique

1989 - 1992 Université Laval Canada
Doctorat en Administration des affaires (Finance et Assurance)

1988 Université de Clermont 1 France
Maîtrise en économie d'entreprise

1984-1987 Université de Clermont 1 France
Licence en économie d'entreprise

Liens d’intérêt

Unités de recherche

Projets de recherche en cours

  • Comparative Analysis of Investment Efficiency of the New Asset Class on Digital Economy

    The past decade has witnessed explosive growth on digital economy and the rise of decentralised service provision across different industries including financial markets. The most dominant transformation is through decentralised investments using digital currency, peer to peer lending and initial coin offering (ICO). While the new class of assets opens a significant opportunity for financial inclusion and minting new cohort of digital millionaires, it also poses serious challenges due to regulatory uncertainties and performance risk due to internet/electricity power failure, digital fraud and hacking. Despite the mentioned risk, some anecdotal evidence suggests the possibility of higher returns on investment using crypto assets compared to traditional indexed financial asset class. This study uses selected asset classes in the emerging digital economy and explore their investment efficiency compared to standard indexed asset class in the financial market. We focus on peer to peer lending, digital currency, traditional asset class and initial coin offering (ICO) as selected asset classes. We used the publicly available data on peer to peer lending. The data were sourced from coinmarketcap.com, ICO calendar from token market.net and various financial exchanges. We restricted our analysis in the first two quarters of 2017 because of data quality and availability during that period. We used graphical analysis and descriptive statistics to compare returns on investment across these asset classes. The findings offer a significant insight for digital entrepreneurs both in the main street and wall street, regulators, and financial institutions.

  • Performance Evaluation of Microfinance Institutions

    During the past four decades, microfinance has grown to become a part and parcel of the financial landscape of almost every country. Its main objective is to offer financial services such as microcredit, micro savings and micro insurance to households and companies excluded from the traditional financial system. However, to constantly make a compromise between their social roles and financial returns, many microfinance institutions (MFIs) are struggling to achieve financial self-sufficiency and barely survive on government subsidies . Others who have reached relative financial autonomy decided to adopt the status of a bank. Meanwhile, some traditional commercial banks are expanding their microfinance service lines. The emerging evidence cast some doubt on the performance and sustainability of these institutions. While the surge of microfinance institutions (MFI) has been unprecedented in the past three decades, their performance and sustainability is still a contentious debate. Maybe the most authoritative statement during our time is that of Jonathan Morduch (2000) in his paper on microfinance where he argues that less than 1% of MFIs are sustainable and no more than 5% will ever be. The current pessimistic views of the industry call for systematic empirical evaluation on the performance dynamics and propose ways to improve performance.

  • Les déterminants de l'Aide Publique bilatérale au Développement (APD)

    D'une part, l'objectif avoué de l'APD est de promouvoir la croissance économique afin d'éliminer la pauvreté et réduire l'inégalité entre les pays du Nord et du Sud. Dans tous les cas, il s'agit de l'objectif mentionné pour justifier la création en 1961 du Comité d'Aide au Développement (CAD) par l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) (OCDE, 2006) ou la Résolution des Nations Unies (1970) fixant un taux 0.7% du produit national brut des pays développés comme APD pour les pays en voie de développement. Cependant, d'autre part, plusieurs voix s'élèvent pour questionner l'efficacité de l'APD (Isenman et Ehrenpreis, 2003; Quibria, 2004; Guillaumont et Laajal, 2006; Dietrich, 2013). En effet, malgré la hausse des APD, les statistiques de la Banque Mondiale (2017) montre que l'inégalité économique entre les pays du Nord et du Sud n'a cessé de croître au cours des dernières décennies. Les questions qui se posent sont de savoir pourquoi les inégalités augmentent malgré l'accroissement de l'APD ou encore quelles sont les motivations des donateurs dans l'octroi des APD ou les facteurs qui peuvent expliquer une stratégie d'octroi des aides de deux pays de l'OCDE comme le Canada et la France vis-à-vis des mêmes pays récipiendaire.

Partenaires (organismes, entreprises)

  • Membre du Comité du Fonds d'évaluation pour la saine gouvernance de l'Autorité des Marchés Financiers du Québec
  • Membre du Conseil d'Administration du Cercle de la Finance Internationale de Montréal

Affiliations externes principales

  • Aucune donnée disponible pour cette section.

Prix et distinctions

  • Aucune donnée disponible pour cette section.

Publications

Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2017). Consumption, Residual Income Valuation, and Long-run Risk. Journal of Theoretical Accounting Research.
Notes: À paraître


Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2017). Earnings-consumption Betas and Stock Valuation. American Journal of Finance and Accounting.
Notes: À paraître


Marwa, N. et Sedzro, K. (2017). Financial and Social Efficiency of SavingsGroups in Tanzania and Ethiopia. Central European Journal of Operations Research.
Notes: À paraître


Bergeron, C., Gueyié, J.-P. et Sedzro, K. (2015). Dividend Multifactor Process, Long-run Risk and Payout Ratios. American Journal of Finance and Accounting, 4(2), 172–191. http://dx.doi.org/10.1504/AJFA.2015.072597.


Makpotche, M., Logossah, K., Amewokunu, Y., Lawson-Body, A. et Sedzro, K. (2015). Impact of Cultural Beliefs on Entrepreneurs’ Intention to use Bank Loans. Journal of Applied Finance & Banking, 5(4), 11–32. Récupéré de http://www.scienpress.com/Upload/JAFB/Vol%205_4_2.pdf.


Sedzro, K. (2015). Non-Parametric, Unconditional Quantile Estimation of Efficiency in Microfinance Institutions. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic, Business and Industrial Engineering, 9(7), 2173–2181. Récupéré de http://waset.org/publications/10002044/non-parametric-unconditional-quantile-estimation-of-efficiency-in-microfinance-institutions.


Sedzro, K., Marouane, A. et Assogbavi, T. (2012). Analytical Hierarchy Process and Goal Programming Approach for Asset Allocation. Journal of Mathematical Finance, 2(1), 96–104. http://dx.doi.org/10.4236/jmf.2012.21012.


Assogbavi, T., Giguère, M. et Sedzro, K. (2011). The Impact of Trading Volume on Portfolios' Effective Time Formation/Holding Periods based on Momentum Investment Strategies. International Business & Economics Research Journal, 10(7), 1–12. http://dx.doi.org/10.19030/iber.v10i7.4662.


Sedzro, K. (2010). A Unifying Approach for Comparing One-Time Payouts and Recurring Dividends. Global Journal of Business Research, 4(2), 141–154. Récupéré de http://www.theibfr.com/ARCHIVE/GJBR-V4N2-2010.pdf.


Sedzro, K. et Keita, M. (2009). Assessing the efficiency ofmicrofinance institutions using Data Envelopment Analysis. Journal of International Finance and Economics, 9(2).


Sedzro, K. (2009). New evidence on hedge fund performance measures. International Business and Economics Research Journal, 8(11), 95–106. http://dx.doi.org/10.19030/iber.v8i11.3189.


Gregoriou, G.N., Sedzro, K. et Zhu, J. (2005). Hedge fund performance appraisal using data envelopment analysis. European Journal of Operational Research, 164(2), 555–571. http://dx.doi.org/10.1016/j.ejor.2003.12.019.


Gregoriou, G., Messier, J. et Sedzro, K. (2004). Assessing the relative efficiency of credit unionbranches using data envelopment analysis. INFOR: Information Systems and Operational Research, 42(4), 281–297. http://dx.doi.org/10.1080/03155986.2004.11732709.


Gregoriou, G., Rouah, F. et Sedzro, K. (2002). Market timing and security selection : the case of hedge funds. Derivatives Use, Trading & Regulation, 8(8), 140–158.


Gregoriou, G.N., Rouah, F. et Sedzro, K. (2002). Nonstationarity tests of managed futures. Journal of Wealth Management, 5(2), 54–58.


Gregoriou, G.N., Rouah, F. et Sedzro, K. (2002). On the market timing of hedge fund managers. Journal of Wealth Management, 5(1), 26–38.


Gregoriou, G.N., Rouah, F. et Sedzro, K. (2001). Do hedge fund returns follow random walks? Derivatives Use, Trading & Regulation, 7(3), 241–250.


Azondékon, S. et Sedzro, K. (1998). Approche multicritère de choix d'actifs à base de dominance stochastique. FINECO, 8(2), 73–86. Récupéré de http://www.fsa.ulaval.ca/fineco/volume8/AzondekonSedzro.pdf.


Sedzro, K. (1998). Doit-on investir dans les marchés émergents? : un commentaire. Revue Gestion, 23(4), 22–23.


Sedzro, K. (1997). On the Choice of Cash Payout Methods in Canada. Journal of Academy of Business Administration, 2, 81–92.


Sedzro, K., Bernier, G. et Charest, G. (1994). Hausses du dividende régulier, stade de vie de la firme et réaction boursière. Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 11(1), 68–74. http://dx.doi.org/10.1111/j.1936-4490.1994.tb00055.x.


Sedzro, K. et Bernier, G. (1992). Efficacité relative des majorations multiformes du dividende. FINECO, 2(2), 133–147. Récupéré de http://www.fsa.ulaval.ca/fineco/volume2b/V2art8.pdf.


Sedzro, K. (1992). Majorations multiformes du dividende, croissance et réaction boursière au Canada. FINECO, 2(1), 31–54. Récupéré de http://www.fsa.ulaval.ca/fineco/volume2a/V2art3.pdf.


Keita, M., Assogbavi, T. et Sedzro, K. (2010). The Impact of the Organizational Structure on the Performance of Microfinance Institutions Using Data Envelopment Analysis. Dans K.D. Lawrence et G. Kleinman (dir.). Applications in Multicriteria Decision Making, Data Envelopment Analysis, and Finance (p. 293–308). Bingley, UK : Emerald Group Publishing Limited.


Sedzro, K. et Sardano, D. (2000). Mutual Funds Performance Evaluation. Dans S.B. Dahiya (dir.). The Current State of Business Disciplines, vol. 3 (p. 1144–1148). Rohtak, Inde : Spellbound Publications.


Gregoriou, G.N., Rouah, F. et Sedzro, K. (dir.). (2003). Performance evaluation of hedge funds : a quantitative approach. Washington, DC : Beard Books inc.


Blanchette, M., Racicot, F.-E. et Sedzro, K. (2013). IFRS Adoption in Canada : an Empirical Analysis of the Impact on Financial Statements : Research Report. Sponsored by CGA-Canada (Certified General Accountants).


Sedzro, K. (2008). Modèle interne de calcul du capital réglementaire lié au risque spécifique de taux d’intérêt en adéquation avec l’accord de Bâle (Bâle II) sur la réglementation bancaire.


Charest, G., Maguiraga, L., Toffoli, R. et Sedzro, K. (2001). Plan directeur de revitalisation de l’Institut Sous-Régional Multisectoriel de Technologie Appliquée, de Planification et d’Évaluation de Projets.


Cours

Direction (Depuis 1990) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

  • Bouvier, Pierre. (2010). Application des copules à la finance de marché. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/2765.

  • Kéïta, Mariam. (2007). Évaluation de la performance des institutions de microfinance (IMFs) par la méthode d'enveloppement des données. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/678.

  • Gregoriou, Gregory. (2004). Three Essays on Hedge Funds (Trois essais sur les fonds de couverture). (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.

  • Zorgui, Imed. (2009). Le choix de financement entre la dette et l'équité : survol de la théorie et application pour les firmes canadiennes de 1998 à 2003. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/2312.

  • Belghiti, Hafid. (2007). Les déterminants de la structure du capital: application pour les entreprises canadiennes et américaines de 1995 à 2005. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Chen-Ouellet, Jean-Marc. (2005). Profitabilité pour des investisseurs canadiens et américains d'investir sur le marché boursier chinois. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Amari, Abdelkader. (2005). Etude comparative entre l'efficacité de la Value at Risk (VaR) et de l'Expected Tail Loss (ETL) comme outils de mesure du risque financier. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Rassi, Frédéric. (2004). Evaluation des entreprises du secteur des bio-industries. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Baroudi, Nawal. (2003). Test d'une stratégie d'investissement basée sur un modèle d'optimisation sous contraintes. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Crispin, Benoit. (2003). Evaluation d'une entreprise du secteur des bio-industries par l'approche des options réelles. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Nyemb Bassong, Christian Gaston. (2002). Théories du signal et d'agence appliquées au rachat d'actions sous diverses formes. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • El Makhad, Hanane. (2002). Evaluation de l'efficience relative des banques par la méthode Data Envelopement Analysis. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Keita, Mariam. (2002). Performance des institutions de microfinance en Afrique de l'ouest et Monétaire Ouest Africaine. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Ben Youssef, Lotfi. (2002). Tester les estimations du coût de capital par industrie par la méthode du CAPM. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Arif, Marouane. (2002). L'allocation des actifs: application du modèle AHP (Analytic Hierarchy Process). (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Sima, Goundo. (2002). Evolution et impact des caisses d'épargne et de crédit sur le développement économique du Mali. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Maalaoui, Imane. (2002). L'évaluation financière des entreprises, acquises et acquéreuses, dans le cas d'une forte incertitude dans la réalisation des synergies. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Mudekereza, Mu koko Constant. (2001). FINANCEMENT DES BIOTECHNOLOGIES COOPERATION INTERNATIONALE ET DEVELOPPEMENT DE LA PHARMACOPEE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Rassekh, Kia. (2001). EVALUATION DES COMPAGNIES INTERNET. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Dadaille, Bertin Jr. (2001). EFFICACITE DE LA COUVERTURE DU RISQUE DE TAUX D'INTERET AVEC DES CONTRATS A TERME. ANALYSE EMPIRIQUE EN CONTEXTE CANADIEN. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Déjon Wéga, Edmond Raphaël. (2000). STRUCTURE DE PROPRIETE ET MAJORATIONS NON ANTICIPEES ET DIVIDENDES: ETUDE EMPIRIQUE EN CONTEXTE CANADIEN. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Sardano, Dina. (1999). EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES FONDS MUTUEL: UNE APPLICATION DE LA METHODE DEA (DATA ENVELOPMENT ANALYSIS). (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • SOUSSAN, SALIM. (1999). LES DETERMINANTS DE LA STRUCTURE DU CAPITAL: SURVOL DE LA THEORIE ET APPLICATION POUR LES ENTREPRISES CANADIENNES DE 1986 A 1998. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Martel, Philippe. (2016). Les comportements individuels néfastes en organisation et leurs liens avec l'accroissement du risque opérationnel. (Essai). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

  • MFA (Essais) ROY, SÉBASTIEN (Automne 2001) : Étude des bénéfices reliés à la diversification d'un portefeuille dans des titres de pays émergents, étrangers et dans les fonds de couverture DESCHÊNES, MATHIEU (Hiver 2002) : Évaluation du risque de crédit SIMARD, SÉBASTIEN (Hiver 2003) : prédire la direction du Dow Jones à l'aide des réseaux de neurones TORABI, NADIA (Automne 2003) : Valeur à risque et accord de Bâle KHADHRI, NIZAR (Automne 2003): La dynamique des taux d'intérêt. MFA (rapport de stage) GAMACHE, JEAN-FRANÇOIS (Automne 2002) : Projet de validation de calcul du RAROC LÉVEILLÉ, ÉRIC (H-2003) : L'estimation de la valeur à risque d'un portefeuille d'obligations MBA- Cadres DAÏF HASSAN (2000) : La modernisation du fonctionnement de la bourse de Casablanca EL MOUBARIK, YOUSSEF et RBIHI, MOHAMED (2001) : Le système financier au Maroc et le reingeniering du processus d'affaires CHIL MBIKA MBONGUILA (2001) : Comparaison du processus de titrisation au CRH(Gabon) et au SCHL(Canada) M. G. BEN TOUNES (2002) : Implantation de ING Valeur Mobilière MARTIN NOEL (2003) : Les mesures de risque dans le contexte de la gestion de portefeuilles Autres Universités Université du Québec en Outaouais (essai) ARCELIN STÉPHANE : Rapport au conseil d'administration de Visicom Média Inc. (mai 2003), Université du Québec en Outaouais.

Communications

  • Financial and social efficiency of savings groups in Tanzania and Ethiopia. Dans, Emrouznejad, A., R. Banker, S. C. Ray and L. Chen (2016), Recent Applications of Data Envelopment Analysis: Proceedings of the 14th International Conference of DEA, May 2016, Jianghan University, Wuhan, China.
  • Assessing hedge funds performance using shortage function and Non-parametric Quantile Estimates, Global Management Conference, Lisbon 2013, May 22-55. Lisbon, Portugal
  • Non-Parametric Quantile Estimation of Efficiency in Microfinance Institutions, Global Management Conference, Rio de Janeiro 2012, May 2-5, 2012. Rio de Janeiro, Brazil
  • Asset allocation investment strategies on Canadian markets, Global Management Conference, Budapest 2011, May 2 - 5 2011. Budapest, Hungary.
  • Assessing the organizational structure of microfinance institutions using data envelopment analysis. Global Management Conference, Bali 2010, April 27, 2010 - May 2, 2010. Bali, Indonesia.
  • A comparative study on the performance and the selection of hedge funds. Institute for Operations Research and the Management Sciences International annual conference, San Diego, USA 2009.
  • Efficacité relative des institutions de microfinance de la zone UEMOA : une application de la méthode DEA. The Canadian Administrative Sciences Association 27th international annual conference, Ottawa, Canada.
  • The Performance of Microfinance Institutions using DEA. APplied mathematical programming and MODelling (APMOD) international conference, Madrid (Spain), June 2006.
  • The Performance of China Focused and US Equity Mutuals Funds using Data Envelopment Analysis, Operations Research and the Management Sciences International annual meeting, San Francisco, November 13-15, 2005
  • Evaluation des mesures de performance des Hedge Funds, The French Finance Association 20th international annual conference. Paris, France, June 2005
  • An Intertemporal Analysis of Efficiency Using DEA : The Case of the Canadian Life Insurance Industry Prior to 2000. The American Risk and Insurance Association annual conference, Denver, USA, August 2003
  • Application d'une approche combinant la méthode AHP et la programmation par objectifs à l'allocation des actifs. The French Finance Association 20th international annual conference. Lyon, France, june 2003.
  • Efficiency in the Canadian Life Insurance Industry : Some Preliminary Results Using DEA. The American Risk and Insurance Association annual conference, Montréal, Canada, August 2002.
  • Comment expliquer la valeur marchande des titres de biotechnologies ? The Canadian Administrative Sciences Association 20th international annual conference, Montréal, Canada, June 2000
  • What Moves Biotechnologies Stock Prices? The French Finance Association 17h international annual conference, France, June 2000
  • Performance Evaluation : Exploring the concepts of peer and self-appraisal. Australasian Conference on Banking and Finance. Sydney, Australia Dec. 1999.
  • Mutual funds selection using Data Envelopment analysis. Institute for Operations Research and the Management Sciences International annual conference, Cincinnati, USA 1999.
  • Modèle macro-économique multifacteurs d'estimation des risques : le cas des firmes et de l'industrie de l'aluminium en Amérique du Nord. The French Finance Association 16h international annual conference, June 28-30. Aix-en-Provence, France.
  • Mutual Funds Performance Evaluation: A Multiattribute Stochastic Dominance Approach. The Third international conference on multi-objective programming and goal programming : Theory and applications. Quebec city, may 31-june 3 1998
  • Assessing Multinational Firm Exposure to Financial Price Risk: An Application of a Multiple Factor Macroeconomic Model. The French Finance Association 15h international annual conference, Lille, France, Juillet 1998
  • Mutual Funds Selection : A Multiattribute Stochastic Dominance Approach. Joint International Meeting EuroXV, INFORMS XXXIV, Barcelona, Spain, Juillet 1997.
  • On the Price Reaction to Dividend Announcements by Interlisted Firms : A test of the Integration of Canadian and American Financial Markets », The Multinational Finance Society international annual conference, Thessaloniki, Greece, Juillet 1997. (Avec Fodil Adjaoud).
  • Variations du risque liées aux majorations du dividende : une étude empirique » The Canadian Administrative Sciences Association 17th international annual conference, Montréal, Canada, Newfoundland, Canada 1997.(Avec Roger Atindéhou)
  • Efficacité opérationnelle des caisses populaires : une application de la méthode DEA » The Canadian Administrative Sciences Association 16th international annual conference, Montréal, Canada, Montréal, Canada 1996. (Avec Jean Messier)
  • Une approche multicritère de sélection de titres boursiers basée sur la dominance stochastique. The Canadian Administrative Sciences Association 16th international annual conference, Montréal, Canada, Montréal, Canada 1996. (Avec Sébastien Azondékon)
  • On Assessement of the Relative Efficiency of Credit Union Branches via Data Envelopment Analysis. The Institute for Operations Research and the Management Sciences international annual conference, Washington, USA 1996. (Avec Jean Messier).
  • Multiattribute Stochastic Dominance for Stocks Selection in Portofolio Theory. The Institute for Operations Research and the Management Sciences international annual conference. New Orleans, USA 1995. (Avec Sébastien Azondékon)

Réalisations

  • Organisation des Journées de la finance mathématique de Montréal, 28-29 avril 2014
  • Membre du comité scientifique d'organisation des journées de la finance mathématique de Montréal, 2011, 2012 et 2013
  • Membre du comité d'organisation du colloque : Les nouveaux enjeux et défis de la recherche en immobilier: comment y contribuer? ACFAS 8 et 9 mai 2012
  • Coprésident de l'organisation de la 39e Conférence de l'Association des Sciences Administratives du Canada. Montréal du 2-5 juillet 2011
  • Organisation d'une session (Alternative investment: Analysis and applications / Placements alternatifs: analyse et applications) aux Journées de la finance mathématique de Montréal. 13 et 14 mai 2010. Montréal
  • Président de la 3e Conférence internationale sur les fonds de couverture. En collaboration avec l'Institut de Finance Mathématique de Montréal et commandité par la Banque Nationale du Canada, La Caisse Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Montréal, 6-7 mai 2007
  • Président de la 2e Conférence internationale sur les fonds de couverture. En collaboration avec l'Institut de Finance Mathématique de Montréal et commandité par la Banque Nationale du Canada, La Caisse Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Montréal, 14 octobre 2005.
  • Président de la 1re Conférence internationale sur les fonds de couverture. En collaboration avec l'Institut de Finance Mathématique de Montréal et commandité par la Banque Nationale du Canada, La Caisse Desjardins et la Caisse de dépôt et placement du Québec. Montréal, 1er octobre 2004.
  • Initiation, développement et direction du DESS en instruments financiers dérivés. Une collaboration avec la Bourse de Montréal

Participation à l'édition d'une revue

  • Aucune donnée disponible pour cette section.

Services à la collectivité

INTERNE

Directeur du département de finance : 2016 -

Direction de programmes
2011- : Directeur de recherche à la Chaire en management des institutions financières
2015-2016 : Directeur : MBA services financiers
2009-2012 : Directeur : Programme de doctorat en administration
1999-2007 : Directeur des programmes : Maîtrise ès sciences en finance appliquée et du DESS finance
2004-2007 : Développement et direction du programme de 2ème cycle, DESS en instruments financiers dérivés en collaboration avec la Bourse de Montréal

AUTRES SERVICES À L'INTERNE

. Membre du comité de régie de l'ESG-UQAM (2016 - )
. Membre du comité expert du SPUQ pour l'évaluation de la situation financière de l'UQAM
. Membre de la Sous-Commission des Ressources de l'UQAM (2013-2015)
. Membre du comité de bourse Vanier du CRSH (2011)
. Évaluateur pour les bourses d'excellence de la fondation UQAM pour le doctorat en administration (depuis 2009-2012)
. Membre du conseil académique de l'École des Sciences de la Gestion de l'Université du Québec à Montréal (2000-2007).
. Membre de divers comités du département de finance.
. Membre de divers comités de programme (M.Sc. finance appliquée, MBA services financiers, etc.)
. Membre du comité institutionnel de promotion de l'ESG (2007, 2011)
. Membre du comité de recherche de l'ESG (2009-2012)

EXTERNE
. Membre du comité d'évaluation du Fonds pour l'éducation et la saine gouvernance de l'Autorité des Marchés Financiers du Québec (2011-)
. Membre du CA du cercle de la finance internationale de Montréal (2014-)
. Membre du comité de bourse de l'Institut de Finance Mathématique de Montréal (2001-2016).