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Raymond Théoret

Département de finance

Poste : Professeur

Courriel : theoret.raymond@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 4417

Local : R-2305

Domaines d'expertise

  • Gestion de portefeuille
  • Économétrie financière
  • Stabilité financière
  • Produits dérivés
  • macro-finance

Langues

  • Français
  • Anglais
  • Général
  • Enseignement et supervision
  • Publications
  • Communications
  • Réalisations
  • Distinctions
  • Services à la collectivité

Cheminement académique

Ph.D. sciences économiques (économie financière et économétrie), Université de Montréal
M.Sc, sciences économiques, Université du Québec à Montréal
B.Sp.Ec., sciences économiques, Université du Québec à Montréal

Liens d’intérêt

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Unités de recherche

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Projets de recherche en cours

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Partenaires (organismes, entreprises)

  • chercheur associé, Chaire d'information financière et organisationnelle, ESG-UQAM

Affiliations externes principales

  • Professeur associé UQO

Prix et distinctions

  • Best Paper Award, Global Finance Conference, , Melbourne, Australia, 2007

Publications

Racicot, F.-É. et Théoret, R. The q-factor and the Fama and French asset pricing models: Hedge fund evidence. Managerial Finance, 42(12), 1180–1207. http://dx.doi.org/10.1108/MF-01-2016-0034.


Racicot, F.-É., Théoret, R. et Calmès, C. (2016). La titrisation aux États-Unis et au Canada. La revue des Sciences de Gestion, (280), 21–34. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.280.0021.


Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2016). Macroeconomic shocks, forward-looking dynamics, and the behavior of hedge funds. Journal of Banking and Finance, 62, 41–61. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2015.10.004.


Calmès, C. et Théoret, R. (2016). The asymmetric impact of portfolio mix on bank performance over the business cycle: U.S. and Canadian evidence. Review of Economics and Finance, 6(2), 57–74. Récupéré de http://www.bapress.ca/ref/ref-article/1923-7529-2016-02-57-18.pdf.


Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2016). The asymmetrical behavior of hedge funds across the state of the business cycle: The q-factor model revisited. Finance, 37, 51–95. Récupéré de https://www.cairn.info/revue-finance-2016-1-page-51.htm.


Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2016). The q-factor model and the redundancy of the value factor: An application to hedge funds. Journal of Asset Management, 17(7), 526–539. http://dx.doi.org/10.1057/jam.2016.22.


Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2015). Procyclical behavior of hedge funds: A portfolio manager and investor's perspective. Alternative Investment Analyst Review, 3(4), 52–64.


Calmès, C. et Théoret, R. (2015). Product-mix and bank performance : New U.S. and Canadian evidence. Managerial Finance, 41(8), 773–805. http://dx.doi.org/10.1108/MF-10-2014-0266.


St-Amant, G., Doferèta, Y. et Théoret, R. (2015). Évaluation du risque de crédit de travailleurs autonomes : le cas d’une caisse populaire Desjardins du Québec. La Revue des Sciences de Gestion. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.269.0149.


Calmès, C. et Théoret, R. (2014). Bank systemic risk and macroeconomic shocks : Canadian and U.S. evidence. Journal of Banking & Finance, 40, 388–402. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2013.11.039.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2014). Cumulant instruments estimators for hedge fund return models with errors in variables. Applied Economics, 46(10), 1134–1149. http://dx.doi.org/10.1080/00036846.2013.868591.


Calmès, C. et Théoret, R. (2014). Noninterest income generating activities and the future of banking. Journal of Stock and Forex Trading, 3, 1–4.


Racicot, F.-E. et Théoret, R. (2014). Procyclicality and diversification in the hedge fund industry in the aftermath of the subprime crisis. Journal of Derivatives and Hedge Funds, 20(4), 207–240. http://dx.doi.org/10.1057/jdhf.2014.20.


Calmès, C., Cormier, D., Racicot, F. et Théoret, R. (2013). Accruals, errors-in-variables and Tobin's Q. Atlantic Economic Journal, 41(2), 193–195. http://dx.doi.org/10.1007/s11293-012-9362-y.


Calmès, C., Cormier, D., Racicot, F. et Théoret, R. (2013). Firms accruals and Tobin's Q. Aestimatio : The IEB International Journal of Finance, 6, 20–44.


Calmès, C. et Théoret, R. (2013). Is the Canadian banking system really “stronger” than the U.S. one? Review of Economics and Finance, 3(4), 1–18. Récupéré de http://www.bapress.ca/ref/v3-4/1923-7529-2013-04-01-18.pdf.


Calmès, C. et Théoret, R. (2013). Market-oriented banking, financial stability and macro-prudential indicators of leverage. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 27, 13–34. http://dx.doi.org/10.1016/j.intfin.2013.07.004.


Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2013). The Procyclicality of Hedge Fund Alpha and Beta. Journal of Derivatives and Hedge Funds, 19(2), 109–128. http://dx.doi.org/10.1057/jdhf.2013.3.


Bergevin, P., Calmès, C. et Théoret, R. (2013). Time-varying leverage and Basel III : A look at Canadian evidence. International Advances in Economic Research, 19(3), 233–247. http://dx.doi.org/10.1007/s11294-013-9411-6.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2012). Optimally weighting higher-moment instruments to deal with measurement errors in financial return models. Applied Financial Economics, 22(14), 1135–1146. http://dx.doi.org/10.1080/09603107.2011.629983.


Calmès, C. et Théoret, R. (2012). The rise of market-oriented banking and the hidden benefits of diversification. Aestimatio : The IEB International Journal of Finance, 5, 88–125.


Racicot, F.-É., Théoret, R. et Coën, A. (2011). A new empirical version of the Fama and French model based on the Hausman specification test : An application to hedge funds. Journal of Derivatives and Hedge Funds, 16(4), 278–302. http://dx.doi.org/10.1057/jdhf.2010.22.


Calmès, C. et Théoret, R. (2011). Lifting the Veil : Regulation and Shadow Banking. CD Howe Institute E-Brief. Récupéré de https://www.cdhowe.org/sites/default/files/attachments/research_papers/mixed//ebrief_110.pdf.


Coën, A., Racicot, F. et Théoret, R. (2011). Performance des fonds de couverture, moments supérieurs et risque procyclique. Revue des sciences de la gestion, (249-250), 13–20. http://dx.doi.org/10.3917/rsg.249.0013.


Racicot, F. et Théoret, R. (2010). Forecating stochastic volatility using the Kalman filter : An application to Canadian interest rates and price-earnings ratio. Aestimatio : The IEB International Journal of Finance, 1, 28–47. Récupéré de http://search.proquest.com/docview/1355276806?accountid=14719.


Racicot, F. et Théoret, R. (2010). Hedge fund returns, Kalman filter and errors-in-variables. Atlantic Economic Journal, 38(3), 377–378. http://dx.doi.org/10.1007/s11293-010-9230-6.


Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2010). Optimal instrumental variables generators based on improved Hausman regression, with an application to hedge fund returns. Journal of Wealth Management, 13(1), 103–123. Récupéré de http://search.proquest.com/docview/304682295?accountid=14719.


Calmès, C. et Théoret, R. (2010). The impact of off-balance-sheet activities on banks returns : An application of the ARCH-M to Canadian data. Journal of Banking and Finance, 34(7), 1719–1728. http://dx.doi.org/10.1016/j.jbankfin.2010.03.017.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2009). Integrating volatility factors in the analysis of the hedge fund alpha puzzle. Journal of Asset Management, 10(1), 37–62. http://dx.doi.org/10.1057/jam.2008.43.


Racicot, F.-É. et Théoret, R. (2009). On Optimal Instrumental Variables Generators, with an Application to Hedge Fund Returns. International Advances in Economic Research, 15(1), 30–43. http://dx.doi.org/10.1007/s11294-008-9179-2.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2008). Conditional Financial Models and the Alpha Puzzle : A Panel Study of Hedge Fund Returns. Journal of Wealth Management, 11(2), 59–78. Récupéré de http://search.proquest.com/docview/237045257?accountid=14719.


Racicot, F.É., Théoret, R. et Coen, A. (2008). Forecasting UHF Financial Data : Realized Volatility versus UHF-GARCH Models. International Advances in Economic Research, 14(1), 112–124. http://dx.doi.org/10.1007/s11294-008-9134-2.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2008). On comparing hedge fund strategies using new Hausman-based estimators. Journal of Derivatives & Hedge Funds, 14(1), 9–30. http://dx.doi.org/10.1057/jdhf.2008.3.


Racicot, F.É. et Théoret, R. (2007). A study of Dynamic market strategies of hedge funds using the Kalman filter. Journal of Wealth Management, 10(3), 94–106. Récupéré de http://search.proquest.com/docview/237017250?accountid=14719.


Théoret, R. et Racicot, F.É. (2007). Specification errors in financial models of returns : an application to hedge funds. Journal of Wealth Management, 10(1), 73–86. Récupéré de http://search.proquest.com/docview/237042190?accountid=14719.


Racicot, F.É. et Théoret, R. (2007). The beta puzzle revisited : A panel Study of hedge fund returns. Journal of Derivatives and Hedge Funds, 13(2), 125–146. http://dx.doi.org/10.1057/palgrave.jdhf.1850062.


Théoret, R. et Rostan, P. (2005). La Banque du Canada et la vulnérabilité du système financier. Policy Options, 26(2), 100–104. Récupéré de http://policyoptions.irpp.org/magazines/canada-in-the-world/la-banque-du-canada-et-la-vulnerabilite-du-systeme-financier/.


Théoret, R. et Rostan, P. (2005). Les bandes de Bollinger comme technique de réduction de la variance des prix d'options sur obligations obtenus par la simulation de Monte Carlo. L'Actualité Économique, Revue d'analyse économique, 81(4), 693–724. http://dx.doi.org/10.7202/014914ar.


Théoret, R. et Rostan, P. (2004). De la réhabilitation du modèle de Black : tests empiriques de modèles d'options sur taux d'intérêt. Luxembourg Economic Papers, 18, 69–85.


Théoret, R., Rostan, P. et Zabré. L. (2004). Difficultés de calculer les cotes des swaps de volatilité. Insurance and Risk Management, 72(2), 301–321.


Coën, A. et Théoret, R. (2004). Vers une vision probabiliste du choix d'investissement : une application à la performance du secteur bancaire. Banque & Marchés, 72, 32–44.


Racicot, F.É., Théoret, R. et Gregoriou, G.N. (2014). The hedge fund alpha puzzle with an application to Asian hedge funds. Dans G.N. Gregoriou et D. Lee (dir.). Handbook of Asian Finance : REITs, Trading and Fund Performance. Oxford : Elsevier Academic Press.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2009). At-the-money-option; CDO; beta; Equity hedge; Live hog market; Nearby-delivery month; Par; Out-of-the-money-option; Volatility; tracking-error; underlying futures contract. Dans G.N. Gregoriou (dir.). Encyclopedia of Alternative Investments. Floride : Taylor & Francis Group ; Chapman & Hall ; CRC Press.


Calmès, C. et Théoret, R. (2009). Surging OBS activities and banks revenue volatility : or how to explain the declining appeal of bank stocks in Canada. Dans G.N. Gregoriou (dir.). Stock Market Volatility. CRC Press.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2009). The Economic and Financial Features of Insider Trading. Dans P.U. Ali et G.N. Gregoriou (dir.). Insider Trading : Global Developments and Analysis (p. 263–278). Floride : Taylor & Francis Group ; Chapman & Hall ; CRC Press.


Calmès, C. et Théoret, R. (2009). The Macroeconomic Dynamics of a Limited-Commitment Economy : the working of self-enforcing labour market theory. Dans R.O. Bailly (dir.). Emerging Topics in Macroeconomics. Nova Science Publishers.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2008). A unified approach to the theory of default risk and credit derivatives. Dans P.U. Ali et G.N. Gregoriou (dir.). The Credit Derivatives Handbook : Global Perspectives, Innovations, and Market Drivers. McGraw Hill.


Théoret, R., Rostan, P. et El-Moussadek, A. (2007). An Essay on Stochastic Volatility and the Yield Curve. Dans G.N. Gregoriou (dir.). Advances in Risk Management. Palgrave-Macmillan.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2007). An Essay on the History of a Merger : The Case of the National Bank of Canada. Dans G.N. Gregoriou et K. Neuhauser (dir.). Mergers and Acquisitions : Current Issues (p. 42–55). Palgrave-Macmillan.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2007). Méthodes d'évaluation financière de projets : une introduction à l'ingénierie financière. Dans L. Chaput (dir.). Modèles contemporains de gestion. Québec : Presses de l'Université du Québec.


Coën, A., Racicot, F.E. et Théoret, R. (2006). Hedge Funds Returns, Higher Moments and Nonlinear Risk. Dans G.N. Gregoriou et D.G. Kaiser (dir.). Hedge Funds and Managed Futures : a Handbook for Institutional Investors. Risk Books.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2006). On Comparing Hedge Fund Strategies Using Higher Moment Estimators for Correcting Specification Errors in Financial Models. Dans G.N. Gregoriou et D.G. Kaiser (dir.). Hedge Funds and Managed Futures: a Handbook for Institutional Investors. Risk Books.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2008). The econometric analysis of Hedge Fund returns : an errors in variables perspective. Net Biblo.


Racicot, F.E. et Théoret, R. (2006). Finance computationnelle et gestion des risques : Ingénierie financière avec applications Excel (Visual Basic) et Matlab. Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Racicot, F.E. et Théoret, R. (2005). Traité de gestion de portefeuille : titres à revenus fixes et produits dérivés avec applications Excel (Visual Basic) (4e éd.). Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Racicot, F.E. et Théoret, R. (2004). Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : Ingénierie financière et Excel (Visual Basic) (2e éd.). Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Coën, A., Mercier, G. et Théoret, R. (2004). Traité de finance corporative avec applications financières Excel (Visual basic). Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Racicot, F.E. et Théoret, R. (2002). Le calcul numérique en finance empirique et quantitative : Ingénierie financière et Excel (Visual Basic). Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Racicot, F.E. et Théoret, R. (2001). Traité d'économétrie financière : modélisation financière. Québec : Presses de l'Université du Québec.

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Racicot, F.É., Théoret, R. et Coen, A. (2007). Forecasting UHF Financial Data : Realized Volatility versus UHF-GARCH Models. International Advances in Economic Research, 13(2), 243–244. http://dx.doi.org/10.1007/s11294-007-9079-x
Notes: Research Note


Cours

Direction (Depuis 1990) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

  • Francoeur, Claude. (2003). L'impact des fusions et acquisitions transfrontalières sur la richesse des actionnaires au Canada. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.

  • Racicot, François Éric. (2003). Trois essais sur l'analyse des données économiques et financières. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.

  • Rostan, Pierre. (2003). Fondations empiriques des modèles d'options sur taux d'intérêt Le cas de Fong et Vasicek. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal.

  • Bey, Besma. (2009). Options réelles : une application aux banques canadiennes. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/2339.

  • Fares, Carole. (2008). Estimation et prévision de la volatilité de l'indice S&P 500. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/1217.

  • Azzi, Georges. (2008). Le Modèle de Heston et l'estimation de la volatilité de l'indice S&P500. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/1226.

  • Dhiab, Ezzobaier. (2008). Les options réelles : options de croissance et de contraction pour l'évaluation d'un projet d'investissement. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/1237.

  • Bedraoui, El Mokhtar. (2005). Les options réelles Impact sur la distribution de la VAN et le risque de projet. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Souissi, Houcem. (2005). Modélisation des taux de remboursement anticipé des titres hypothécaires LNH. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Krami, Rachid. (2005). Analyse comparative des marchés financiers par la méthode: Value at Risk. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Bouzzit, Kamal. (2005). Assurance de portefeuille: remise en question du modèle de Tian (1996) et réexamen des options synthétiques. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Chetboun, Michaël. (2003). Etude comparée des méthodes d'évaluation des options sur indices. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • DEDJENE, YEWONDWOSSEN. (2003). La gestion du risque de prix sur les marchés des produits de base (la couverture par les contrats à terme). (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Kitane, Mohamed Amine. (2003). Assurance de portefeuille: analyse comparative de la stratégie dynamique selon la méthode du coussin et la stratégie utilisant les contrats à terme boursiers par rapport à une stratégie passive. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Ghilal, Rachid. (2003). Des difficultés à estimer la Var: comparaison de cinq méthodes d'estimation de la VaR d'un contrat à terme sur devises. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Chahim, Ihsain. (2002). Structure à terme des taux d'intérêt et Options sur taux d'intérêt: Modèle de Black, Derman et Toy. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Martel, Carl. (2002). Estimation empirique de la prime de risque associée à des entreprises de biotechnologie cotées à la bourse de Toronto à l'aide des modèles ARCH-M et GARCH-M. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Assi, Nada. (2002). Une comparaison de la performance des fonds mutuels selon les différentes mesures utilisées dans la littérature financière. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Ouaddahou, Saad. (2002). La couverture du risque du taux d'intérêt à l'aide de contrats à terme sur obligations. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Déry, Patrick. (2002). Assurance de portefeuille: la méthode du coussin comme technique de rebalancement dynamique des actifs. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Benharbit Alami, Mohammed Jaouad. (2002). Analyse descriptive des modèles internes de gestion de risque de crédit Cas de Creditmetrics et CreditRisk. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Asstour, Saadia. (2002). Evaluation de la performance des fonds mutuels américains dans le cadre d'une modélisation GARCH. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Hétu, Andrée. (2001). La Var: Value at Risk. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Dongal, Didier. (2001). Stratégie de portefeuille neutre au marché et construction d'un portefeuille optimal. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Mouadden, Youssef. (2001). ASSURANCE DE PORTEFEUILLES: UTILISATION DES OPTIONS DE VENTE SUR INDICE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Farssi, Oussama. (2001). ASSURANCE DE PORTEFEUILLE DE TITRES A REVENU VARIABLE A L'AIDE D'OPTIONS DE VENTE SUR INDICE LISTEES: UNE PERSPECTIVE CANADIENNE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Feno, Myriam. (2001). Utilisation d'une approche stochastique pour l'analyse des rendements, des classifications et des stabilités des performances des fonds mutuels. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Bel Abed, Zoubeir. (2001). ETUDE COMPARATIVE DE LA VAR ET DE L'ECART DE DUREE A TRAVERS UNE SIMULATION MONTE CARLO: LA PERFORMANCE DE LA COUVERTURE PAR LES SWAPS ET LES CONTRATS A TERME COMME CRITERE DE COMPARAISON. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Lemzabi, Adib. (2001). APPLICATION DES MODELES MULTIFACTORIELS ET A BENCHMARKS MULTIPLES A L'ANALYSE DE LA PERFORMANCE DES FONDS MUTUELS DANS LE CONTEXTE D'UNE MODELISATION GARCH. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Tazi, Mohammed Aziz. (2001). RENVERSEMENT DE TENDANCE: LE CAS DES FONDS MUTUELS CANADIENS INACTIFS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Bargach, M'Barek. (2001). LA COUVERTURE DES MOUVEMENTS DE LA STRUCTURE A TERME DES TAUX D'INTERET PAR DES CONTRATS A TERME. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Chafraoui, Salwa. (2001). POD: UNE APPLICATION SUR LE CHOIX DU SECTEUR DANS LE MARCHE CANADIEN. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Lahmiri, Salim. (2000). LA DETERMINATION DU RATIO OPTIMAL DE COUVERTURE CONTRE LE RISQUE DE CHANGE POUR UN PORTEFEUILLE D'ACTIFS FINANCIERS DIVERSIFIE INTERNATIONALEMENT PAR UN MODELE ECONOMETRIQUE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • HE, SHUFANG. (2000). ETUDE DE CERTAINS PROJETS D'INVESTISSEMENTS DANS UN UNIVERS STOCHASTIQUE UNE APPLICATION DE LA SIMULATION DE MONTE CARLO. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • ASSI, WALID. (2000). L'EFFET DE L'ADOPTION D'UN FILTRE SOCIO-ECONOMIQUE SUR LA PERFORMANCE DU PORTEFEUILLE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • LOUIS, JOCELYNE. (1999). ANALYSE DU RISQUE PAYS: UNE APPROCHE PAR LA VALEUR DE MARCHE ET LA THEORIE DE LA DETERMINATION DU PRIX DES OPTIONS DE BLACK ET SCHOLES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • CAVE, JEAN-PATRICK. (1999). LA PERFORMANCE D'UN PORTEFEUILLE INDICIEL DIVERSIFIE DANS LES MARCHES EMERGENTS. UNE APPROCHE QUANTITATIVE FONDEE SUR L'INDICATEUR DU SHARPE.. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Diouf, Etienne Denis. (1999). CALCUL DU NOMBRE DE VARIABLES D'ETAT DANS LE CAPM INTERTEMPOREL. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • DEVYNCK, GERALD. (1999). STRATEGIE DE CAPTURE DU DIVIDENDE AVEC L'OPTION DE VENTE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • TOUT, SAID. (1999). UN MODELE QUADRATIQUE D'OPTIMISATION ET DE QUANTIFICATION DU DEGRE D'AVERSION AU RISQUE DE PORTEFEUILLES BANCAIRES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • GABRIEL, GENEVIEVE. (1998). APPLICATION DE LA THEORIE DES OPTIONS DE BLACK ET SCHOLES AU BILAN DES CAISSES AFFILIEES A LA FEDERATION DES CAISSES POPULAIRES DE MONTREAL ET DE L'OUEST-DU-QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Rostan, Pierre. (1998). VALUE AT RISK COMME MESURE DE LA SUFFISANCE DU CAPITAL ET PRESENTATION ET ANALYSE DE VOIES DE RECHERCHE DE RECHANGE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • TSAKIRIS, PANAGIOTIS. (1998). UNE ETUDE DE L'ECART DE RENDEMENT ENTRE LES OBLIGATIONS BRADY ET LES OBLIGATIONS AMERICAINES A 30 ANS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • DAIGNEAULT, PIERRE. (1998). PREVISION DU PRIX DU CONTRAT A TERME SUR LES OBLIGATIONS DU TRESOR AMERICAIN: UNE APPROCHE PAR RESEAUX NEURONIQUES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • FOURNIER, PHILIPPE. (1997). STRATEGIE DE PORTEFEUILLE NEUTRE AU MARCHE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • YEO, DOFERETA. (1997). EVALUATION DU RISQUE DE CREDIT DANS LE CADRE DE L'OCTROI AUX TRAVAILLEURS AUTONOMES PAR UNE INSTITUTION FINANCIERE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • MONTPETIT, MARTIN. (1997). COMPARAISON DE DEUX METHODES DE COUVERTURE DU BILAN DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC: LES SWAPS ET LES CONTRATS A TERME. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • NGOM, JOSEPH THEODORE LAMINE. (1997). PORTEFEUILLE OPTIMISATION DE BANCAIRES DANS LA PERSPECTIVE D'UN MODELE PRESENTE QUADRATIQUE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Thuotte, Marc. (1996). L'INSUFFISANCE DU CAPITAL CHEZ LES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • GHORRA, FOUAD. (1996). UN MODELE DE GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET POUR LES BANQUES LIBANAISES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • MZE CHEIKH, BEN CHEIKH. (1996). EXAMEN DU LIEN ENTRE LE DEFICIT BUDGETAIRE ET LE DEFICIT DU COMPTE COURANT DES ILES COMORES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Labelle, François. (1996). ETUDE DE CAS SUR L'EVALUATION D'ENTREPRISES: LA SOCIETE DES ALCOOLS DU QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • BRULOTTE, FRANCOIS. (1995). L'IMPACT DE LA CONJONCTURE ECONOMIQUE ET DE LA TAILLE DE L'ENTREPRISE SUR LE RISQUE MACRO- ECONOMIQUE DETERMINANT LES RENDEMENTS BOURSIERS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • PORLIER, ERIC. (1995). L'IMPACT DU DECLOISONNEMENT DES INSTITUTIONS FINANCIERES CANADIENNES SUR LE RISQUE BANCAIRE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • TISSEUR, PATRICK. (1995). DE L'EFFICIENCE DU MARCHE DES CHANGES CANADIEN. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • GELINAS, PATRICE. (1995). EVALUATION, EN TEMPS CONTINU, DE LA PERFORMANCE DES FONDS MUTUELS CANADIENS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • PAINCHAUD, CAROLINE. (1995). EVALUATION DE LA PERFORMANCE DES GESTIONNAIRES DE FONDS MUTUELS CANADIENS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • PRONOVOST, CHARLES-ANDRE. (1994). UN MODELE D'OFFRE DES VEHICULES DE FINANCEMENT DES ENTREPRISES NON FINANCIERES CANADIENNES: UNE PERSPECTIVE CONJONCTURELLE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • BERBICHE, YASSIR. (1994). UN MODELE ECONOMETRIQUE DE L'APPARIEMENT DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC ET DES SIX GRANDES BANQUES A CHARTE CANADIENNES.. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • MORIN, JEAN-PHILIPPE. (1994). UN MODELE ECONOMETRIQUE DE LA STRUCTURE DU CAPITAL DES BANQUES A CHARTE CANADIENNES 1983-1992. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Chaput, Christian. (1994). UN MODELE ECONOMETRIQUE DE L'EVOLUTION DES DEPOTS DES PARTICULIERS AU QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • BROUILLETTE, STEPHANE. (1992). LA GESTION DU RISQUE DE TAUX D'INTERET:LE CAS DES CAISSES POPULAIRES DESJARDINS DU QUEBEC AFFILIEES A LA FEDERATION DE MONTREAL ET DE L'OUEST-DU-QUEBEC. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • KANA DJEULEFACK, JOSEPH. (1990). PROBLEMATIQUE DE MESURE DE L'INVESTISSEMENT DIRECT INTERNATIONAL IMPLICATIONS POUR LES PAIEMENTS DU PAYS HOTE. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

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Communications

  • Bank systemic risk and macroeconomic shocks: Canadian and U.S. evidence, IFM2, HEC Montréal, avril 2014
  • Procyclicality and diversification in the hedge fund industry, Southern Financial Association, November 2014, Key West Florida.
  • Cumulant instrument estimators for hedge fund return models with errors in variables, IAES Conference, Philadelphia, octobre 2013.
  • ''The Impact of Off-Balance-Sheet Activities on Banks Returns: An Application of the ARCH-M''. Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Lac Beauport (mai 2010)
  • ''Shadow banking and the dynamics of aggregate leverage: An application of the Kalman filter to cyclical leverage measures''. Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke (mai 2011)
  • "Activités hors-bilan et système bancaire parallèle : une application du test de Hausman". Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke (mai 2011)
  • . "Variables comptables de régularisation, flux monétaires et Q de Tobin : une perspective d'investissement". Société Canadienne de Science Économique (SCSE). Sherbrooke, Canada (mai 2011)
  • The rise of market-oriented banking and the hidden benefits of diversification. Atlantic Economic Society Conference.Montréal (octobre 2012)
  • Optimally weighting higher moment instruments, Southern Finance Association Conference, Charleston (Novembre 2012)
  • Risk Procyclicality and Dynamic Hedge Fund Strategies. Southern Finance Association (SFA). Key West, Florida (November 2011)
  • "Forecasting the Yield Curve: A Monte Carlo Simulation", Actes de colloque de la 18ième Australasian Finance and Banking Conference (AFBC) (décembre 2005)
  • "Higher moments as risk factors to discard errors in the variables : the case of the Fama & French models", Actes de colloque de la Global Finance Conference, GFC-2006 (avril 2006)
  • "Higher moments as risk instruments to discard errors in variablesl" , Actes de colloque de la Canadian Economics Association (CEA), 40th Annual Meetings, Montréal (mai 2006)
  • "Forecasting Irregularly Spaced UHF Financial Data: Realized Volatility vs. UHF-GARCH", Actes de colloque, Atlantic Economic Conference, Philadelphie (octobre 2006)
  • "Towards new empirical versions of financial and accounting models", Actes de colloques, Global Finance Association, Best Paper Awards: Asset Allocation/Country Mutual Funds (avril 2007)
  • ., "On Optimal Instrumental Variable Generators: An Application to Hedge Fund Returns", Actes de colloque de la 64ième International Atlantic Economic Conference, Savannah, Georgie (octobre 2007)
  • . Optimal Instrumental Variables Generators Based on Improved Hausman Regression. European Financial Management Association (EFMA). France, Nantes (April 2009)
  • "Banking Deregulation and Financial Stability: Is It Time to Re-regulate in Canada?,", Conférence C.D. Howe Research Institute, Toronto (septembre 2008)

Réalisations

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Participation à l'édition d'une revue

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Services à la collectivité

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