François Watier

Professeur

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Courriel : watier.francois@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 2111

Local : PK-5538

Langues : Français, Anglais

Liens d'intérêt

Informations générales

Ph. D. mathématiques - Université de Sherbrooke (2002)

Enseignement

Mémoires

Coache, Anthony. (2020). Optimisation stochastique de portefeuilles sous diverses mesures de risque. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Larose, Florence. (2019). Mesures dynamiques de risque. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Amaya, Pilar Mercedes. (2018). La loi de Wishart. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Flibotte, Simon. (2017). Mouvement brownien avec changements de régime et applications. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Allab, Chahira-Imène. (2017). Nouvelle approche par simulation pour la probabilité de premier temps de passage. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Vouma Lekoundji, Jean-Baptiste. (2014). Modèles de Markov cachés. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Larrivée, Sandra. (2012). Premier temps de passage de processus gaussiens et markoviens. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Sob Tchuakem, Pandry Wilson. (2010). Optimisation stochastique et application financière. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Hotte, Geneviève. (2004). Intégrale stochastique par rapport aux semi-martingales et applications financières. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Rapports de recherches

Scott, Alexandre. (2011). La règle du 80% avec interdiction de vente à découvert. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Dramé, Mame Mbarre. (2010). Gestion de portefeuilles comprenant des zéros-coupons. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Minea, Miruna. (2009). Construction de portefeuilles indiciels performants sous un critère de diversification. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Benoliel, Vincent. (2008). Optimisation des gains espérés sous contrainte de type shortfall. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Diouri, Ali Reda. (2007). Evaluation d'options sous un modèle de GARCH. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Jendoubi, Imed. (2006). Gestion de portefeuilles sous contrainte VaR. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Bourhattas, Jamila. (2004). Méthodes de quasi Monte Carlo en finance. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Fournier, Ariane. (2004). Analyse de moyenne-variance en gestion de portefeuille. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.