Bannière Template Répertoire des professeurs

François Watier

Département de mathématiques

Poste : Professeur

Courriel : watier.francois@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 2111

Local : PK-5538

Domaines d'expertise

  • Contrôle stochastique
  • Mathématiques financières
  • Équations différentielles stochastiques
  • Processus stochastiques
  • Probabilités appliquées

Langues

  • Français
  • Anglais
  • Général
  • Enseignement et supervision
  • Publications
  • Communications
  • Réalisations
  • Distinctions
  • Services à la collectivité

Cheminement académique

Ph. D. mathématiques - Université de Sherbrooke (2002)

Liens d’intérêt

Unités de recherche

  • Équipe de modélisation stochastique appliquée (EMOSTA)

Partenaires (organismes, entreprises)

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Affiliations externes principales

  • Membre du GERAD (Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions)

Prix et distinctions

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Publications

  • Articles scientifiques

    C. Labbé and F. Watier
    Goal achieving probabilities of cone-constrained switch-when-safe portfolios
    Applied Stochastic Models in Business and Industry, In press, 2013 (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1002/asmb.2002

    R. Ferland and F. Watier
    Switch-when-safe multiperiod mean-variance strategies
    International Journal of Statistics and Probability, Vol. 2 (2), 2013, 59-66. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.5539/ijsp.v2n2p59

    A. Scott and F. Watier
    Bounds for goal achieving probabilities of mean-variance strategies with a no-bankruptcy constraint
    Applied Mathematics, Vol. 3 (12A), 2012, 2022-2025. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.4236/am.2012.312A278

    A. Scott and F. Watier
    Goal achieving probabilities of constrained mean-variance strategies
    Statistics and Probability Letters, Vol 81 (8), 2011, 1021-1026. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2011.02.023

    R. Ferland and F. Watier
    Mean-variance efficiency with extended CIR interest rates
    Applied Stochastic Models in Business and Industry, Vol 26 (1), 2010, 71-84. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1002/asmb.767

    R. Ferland and F. Watier
    FBSDE approach to utility portfolio selection
    Statistics and Probability Letters, Vol 78 (4), 2008, 426-434. (NSERC)
    http://dx.doi.org/10.1016/j.spl.2007.07.016

    J. Vaillancourt and F. Watier
    On an optimal multivariate multiperiod mean-variance portfolio
    C. R. Math. Rep. Acad. Sci. Canada, Vol 27 (3), 2005, 92-96. (NSERC)

Cours

Direction (Depuis 1990) et d’essais doctoraux (depuis 2014)

  • Allab, Chahira-Imene. (2017). Nouvelle approche par simulation pour la probabilité de premier temps de passage. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Flibotte, Simon. (2017). Mouvement brownien avec changements de régime et applications. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/9434.

  • Vouma Lekoundji, Jean-Baptiste. (2014). Modèles de Markov cachés. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/7009.

  • Larrivée, Sandra. (2012). Premier temps de passage de processus gaussiens et markoviens. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/5518.

  • Sob Tchuakem, Pandry Wilson. (2010). Optimisation stochastique et application financière. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal. Récupéré d’Archipel, l’archive de publications électroniques de l’UQAM. http://www.archipel.uqam.ca/3609.

  • Hotte, Geneviève. (2004). Intégrale stochastique par rapport aux semi-martingales et applications financières. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

  • Scott, Alexandre. (2011). La règle du 80% avec interdiction de vente à découvert. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Dramé, Mame Mbarre. (2010). Gestion de portefeuilles comprenant des zéros-coupons. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Minea, Miruna. (2009). Construction de portefeuilles indiciels performants sous un critère de diversification. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Benoliel, Vincent. (2008). Optimisation des gains espérés sous contrainte de type shortfall. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Diouri, Ali Reda. (2007). Evaluation d'options sous un modèle de GARCH. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Jendoubi, Imed. (2006). Gestion de portefeuilles sous contrainte VaR. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Bourhattas, Jamila. (2004). Méthodes de quasi Monte Carlo en finance. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

  • Fournier, Ariane. (2004). Analyse de moyenne-variance en gestion de portefeuille. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

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Communications

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Réalisations

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Participation à l'édition d'une revue

  • Aucune donnée disponible pour cette section.

Services à la collectivité

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