Alexandre F Roch

Alexandre F Roch

Professeur
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Téléphone : (514) 987-3000 poste 1684
Local : R-2355
Langues : Français, Anglais
Ce professeur désire s'entretenir avec les médias
Liens d'intérêt
Informations générales

Cheminement académique

Ph.D., Center for Applied Mathematics, Cornell University, 2009
M.Sc. ingénierie financière, HEC Montréal, 2005
B.Sc. mathématiques pures et appliquées, Université de Montréal, 2003

Unités de recherche

Projets de recherche en cours

  • Intelligence artificielle pour problèmes d'optimisation stochastique

    - Problèmes de contrôle stochastique sur des espaces d'états à grande dimension

  • Cryptofinance

    - Modèle d'évaluation de la spéculation sur les marchés de cryptomonnaies - Cryptomonnaie comme système de paiement électronique - Initial Coin Offering - Détection de manipulation des prix - Algorithmes de classification pour l'analyse de transaction sur les blockchains

  • Évaluation d'actifs asymptotiques et bulles financières

  • Risque de liquidité

    - Modéliser la liquidité dans les marchés financiers. - Analyser mathématiquement l'impact du risque de liquidité dans la prise de décisions financières en gestion de portefeuille, évaluations de produits dérivés et problèmes de financement et de politiques de dividendes des entreprises

Partenaires (organismes, entreprises)

  • Chaire CDPQ de gestion de portefeuille,
  • Laboratoire de mathématiques actuarielles et financières QuantAct
Enseignement
Communications
  • "Distilling Liquidity Costs from Limit Order Books" EFMA 2016, Bâle, 29 juin au 2 juillet 2016
  • "Optimal dividend and capital injection policy with external audit" Journées de l'Optimisation, HEC Montréal, 2 au 4 mai 2016
  • "Bubbles in discrete models" Frontiers in Stochastic Modelling for Finance, Padova, Italie, Février 2016
  • "Bubbles in discrete models" Quantitative Methods in Finance Conference, Sydney, Décembre 2015
Distinctions
Services à la collectivité

Directeur de l'unité de programme des certificats spécialisés en gestion, 2012 à 2017
Membre du conseil académique de l'ESG, 2015 à 2017