Michel Adès
Professeur associé
Michel Adès
Professeur associé
Unité : Département de mathématiques
Courriel : ades.michel@uqam.ca
Téléphone : (514) 987-3000 poste 1708
Local : PK-5225
Liens d'intérêt
Informations générales
Cheminement académique
- Ph. D. / Université McGill / Spécialités : Mathématiques appliquées; Contrôle stochastique; Processus stochastiques; Probabilités appliquées.
- M. Sc. / Université du Québec à Montréal / Spécialités : Mathématiques appliquées; Probabilités; Inférence statistique; Processus stochastiques.
- B. Sc. / Université de Montréal / Probabilités; Statistique.
- D.E.C. / Cégep Bois-de-Boulogne/ Sciences pures.
- Études secondaires / École Cavelier-De LaSalle, LaSalle et École Monseigneur-Richard, Verdun / Sciences mathématiques.
Enseignement
Distinctions
- Lauréat du «Prix d' excellence en enseignement de la Faculté des Sciences-Volet carrière» UQAM / 2018.
- Lauréat du «Prix d' excellence en enseignement de l'UQAM» / 2010.
- Lauréat du «Prix d' excellence en enseignement de la Faculté des Sciences» UQAM / 2008.
- Récipiendaire à plusieurs reprises de la bourse de perfectionnement de l'UQAM au cours de mes 40 années d'enseignement.
- Subventions CRSNG pour des recherches en probabilités appliquées et statistiques.
Services à la collectivité
1- Membre du comité expert des évaluateurs pour le Fonds de recherche du Québec - Nature et technologies / FRQNT.
2- Habilitation à la codirection des recherches au niveau doctoral.
3- À la session d'automne 2017, j'ai donné le cours suivant en lecture dirigée :
MAT8280-63, INFÉRENCE DANS LES PROCESSUS STOCHASTIQUES.
4- Pendant plusieurs années, j'étais bénévole pour la campagne «La lecture en cadeau» qui se tient à l'UQAM chaque année du mois de novembre à décembre.
Le but de cette campagne est de collecter les livres et les dons pour les distribuer aux enfants en milieux défavorisés au Québec afin de leur donner le goût de la bonne lecture.
À titre d'exemple, pour la campagne de 2018, j'ai collecté 68 livres et un total de 160,81$, et pour la campagne 2019, j'ai collecté 49 livres que j'ai acheminés à la fondation La lecture en cadeau. Merci beaucoup tout le monde!
Directions de thèses et mémoires
Autres directions et supervisions
- Larocque, Maxime.(2019). Sélection objective de variables à l'aide d'algorithmes génétiques ensachés. Mémoire de maîtrise. (Codirection avec Jean-François Plante, HEC/Sciences de la décision). Maxime Larocque est le lauréat du prix du meilleur mémoire pour l'année 2019 au HEC-Montréal, https://www.hec.ca/nouvelles/2020/memoire.html
- Barning, Frank. (2018). Counting Processes and Copulas. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Matthieu Dufour), https://archipel.uqam.ca/11761/1/M15663.pdf
- Zerrouk, Leila. (2017). Méthodes d'approximation de la densité Tweedie et applications en actuariat.(Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Jean-Philippe Boucher), https://archipel.uqam.ca/id/eprint/10507
- Zayani, Sami. (2016). Liens entre le modèle binomial et les équations de Black-Scholes.(Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Matthieu Dufour), https://archipel.uqam.ca/id/eprint/8952
- Vachon, Marie-Claude.(2009). le mouvement Brownien et les copules.Mention d'excellence pour le mémoire de maîtrise.(Codirection avec Matthieu Dufour), https://archipel.uqam.ca/12790/
- Laskar, Sandrine.(2008). les copules et leurs applications en actuariat.(Mémoire de maîtrise).Université du Québec à Montréal.(Codirection avec Matthieu Dufour).
- Entre 2003-2008, je me suis impliqué auprès des étudiants qui sont majoritairement de la Faculté des Sciences de l'UQAM en développant leur potentiel de recherche, en les aidant financièrement de mes fonds CRSNG et en les initiant à la recherche mathématique avec les différents projets que j'ai proposés, voici les noms de ces étudiants :
- Kévin Adikpeto : Équations de Black-Scholes (M. Sc. Finances).
- Marius Ballan : Sommes aléatoires et actuariat (B. Sc. Mathématiques-Actuariat).
- Hugues Capo-Chichi : Valeurs extrêmes et copules (B. Sc. Mathématiques-Actuariat).
- Ahmed El-Habti : Analyse de survie (M. Sc. Mathématiques-Statistique).
- Claude Gravel : Simulation des processus d'Ornstien-Uhlenbeck (M. Sc. Mathématiques-Statistique).
- Yves Léger : Étude exploratoire de la complexité (M. Sc. Mathématiques-Statistique).
Publications
Articles scientifiques
- Zang, Y., Provost, S.B. et Adès, M. (2025). On estimating the information fraction being induced by a finite sequence of moments. Communications in Statistics – Theory and Methods, Prépublication. http://dx.doi.org/10.1080/03610926.2025.2461605.
- Adès, M., Provost, S.B. et Zang, Y. (2024). Four Measures of Association and Their Representations in Terms of Copulas. AppliedMath, 4, 363–382. https://www.mdpi.com/2673-9909/4/1/19.
- Adès, M., Dufour, M., Lu, S. et Provost, S. (2023). Le mouvement brownien : du pollen de Brown à l’origine de la finance moderne. Accromath, 18.1(hiver-printemps), 2–7. https://accromath.uqam.ca/2023/01/le-mouvement-brownien-du-pollen-de-brown-a-lorigine-de-la-finance-moderne/.
- Plante, J.-F., Larocque, M. et Adès, M. (2023). Objective model selection with parallel genetic algorithms using an eradication strategy. The Canadian Journal of Statistics / La revue canadienne de statistique, Prépublication. http://dx.doi.org/10.1002/cjs.11775.
- Adès, M., Dufour, M., Provost, S.B., Vachon, M.-C. et Zang, Y. (2022). A Class of Copulas Associated with Brownian Motion Processes and Their Maxima. Journal of Applied Mathematics and Computation, 6(1), 96–120.. http://dx.doi.org/10.26855/jamc.2022.03.012.
- Adès, M., Plante, J.-F. et Provost, S. (2022). Le paradoxe de Saint-Pétersbourg. Accromath, 17.1, 2–7. https://accromath.uqam.ca/2022/02/le-paradoxe-de-saint-petersbourg/.
- Adès, M. et Plante, J.-F. (2020). Tout vient à point même s’il faut attendre plus longtemps. Accromath, 15.1(hiver-printemps). http://accromath.uqam.ca/2020/02/tout-vient-a-point-me%cc%82me-sil-faut-attendre-plus-longtemps/.
- Adès, M., Dion J.P. et MacGibbon, B. (2005). Quasi-Likelihood Estimation for Ornstein-Uhlenbeck Diffusion Observed at Random Time Points. Serdica Mathematical Journal, 31(4), 291–308. http://hdl.handle.net/10525/1772.
- Adès, M., Caines, P.E. et Malhamé, R.P. (2000). Stochastic optimal control under Poisson-distributed observations. IEEE Transactions on Automatic Control, 45(1), 3–13. http://dx.doi.org/10.1109/9.827351.
- Glynn, P.W., L'Ecuyer, P. et Adès, M. (1991). Gradient Estimation For Ratios. Proceedings of the 1991 Winter Simulation Conference, 986–993. https://informs-sim.org/wsc91papers/1991_0131.pdf.
- Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1988). On estimating the age of a supercritical branching process. Aligarh Journal of Statistics, 8, 42–55.
- Adès, M., Dion, J.P., Labelle, G. et Nanthi, K. (1982). Recurrence Formula and the Maximum Likelihood Estimation of the Age in a Simple Branching Process. Journal of Applied Probability, 19(4), 776–784. http://dx.doi.org/10.2307/3213830.
- Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1981). Sur l'itération des fonctions génératrices de probabilité. Annales des sciences mathématiques du Québec, 5(1), 17–34. http://www.labmath.uqam.ca/~annales/volumes/05-1/PDF/017-034.pdf.
Actes de colloque
- Adès, M., Caines, P.E. et Malhamé, R.P. (1997). Linear Gaussian Quadratic Regulation Under Poisson Distributed Intermittent State Observations. Dans 5th IEEE Mediterranean Conference on Control and Systems: Proceedings, Phaethon Beach Sunhotel Paphos, Cyprus July 21-23, 1997 [CD-ROM].
- Adès, M., Glynn, P.W. et L'Ecuyer, P. (1991). Confidence Intervals for Likelihood Ratio Derivative Estimators Over Infinite-Horizon: Discounted and Undiscounted Cases, Conférence donnée aux Journées de l'Optimisation-HEC, mai 1991, Montréal.
- Adès, M., Dion, J.P., Labelle, G. et Nanthi, K. (1982). Recurrence formulas in a simple branching process and the maximum likelihood estimation of the age : Tenth conference on stochastic processes and their applications : Montréal, Canada, 23–28 August 1981 [Résumé]. Dans Stochastic Processes and their Applications, 12(2), 169. http://dx.doi.org/10.1016/0304-4149(82)90039-4.
- Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1981). On estimating the age of a supercritical branching process : conférence donnée au quatrième congrès annuel de la Société Statistique du Canada à l'Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse, du 23 au 26 mai 1981 [Résumé]. Dans La revue canadienne de statistique, 9(2), 237. http://www.jstor.org/stable/3314618.
Rapports de recherche ou techniques
- Adès, M., Guillemette, D. et Provost, S.B. (2024). Une initiation au concept de l'infini : genèse et développements dus à Cantor. https://arxiv.org/abs/2403.12067.
- Larocque, M., Plante, J.-F. et Adès, M. (2018). Bagged parallel genetic algorithms for objective model selection. (Les Cahiers du GERAD, (G-2018-70)). Montréal : GERAD-HEC. https://www.gerad.ca/en/papers/G-2018-70.
- Adès, M., Dion, J.P. et MacGibbon, B. (2005). Quasi-Likelihood Estimation in Ornstein-Uhlenbeck Diffusion Observed at Random Times. (Les Cahiers du GERAD, G-2005-55.). Montréal : GERAD – HEC Montreal.
- Adès, M. et Malhamé, R.P. (2000). Asymptotic Characterization of Wald Type Vector Cumulative Processes. (Les Cahiers du GERAD, G-2000-39). Montréal : GERAD – HEC Montreal. https://www.gerad.ca/en/papers/G-2000-39.
- Adès, M. et Malhamé, R.P. (1997). Asymptotics of the Moments of Cumulative Vector Renewal Reward Processes : The Case N(t). (Les Cahiers du GERAD, G-94-32). Montréal : GERAD – HEC Montreal.
- Adès, M., Caines, P.E. et Malhamé, R.P. (1997). Stochastic Optimal Control Under Poisson Distributed Observations. (Les Cahiers du GERAD, G-97-63). Montréal : GERAD – HEC Montreal.
- Adès, M. et Malhamé, R.P. (1994). On the Moments of Cumulative Processes : A Preliminary Study [Rapport technique]. (Les Cahiers du GERAD, G-94-13). Montréal : GERAD – HEC Montreal.
- Adès, M., Dion, J.P. et Labelle, G. (1989). On estimating the age of a supercritical branching process. Montréal : UQAM.
- Labelle, G. et Adès, M. (1988). Remarque concernant la convergence de la distribution binomiale vers celle de Poisson. Montréal : UQAM.
Autres publications
- Adès, M. (2018). Mat 1700 : Probabilités 1. Montréal : Coop-UQAM.
- Adès, M. (2015). Notes de cours Mat 8510 : calcul stochastique appliqué (théorie et pratique en deux tomes). Montréal : COOP-UQAM.
- Adès, M. (2013). Recueil des problèmes et solutions pour Mat 3071 : processus stochastiques (théorie et pratique en deux tomes). Montréal : COOP-UQAM.