René Ferland

René Ferland

Professeur
Téléphone : (514) 987-3000 poste 4624
Local : PK-5533
Liens d'intérêt
Informations générales

Unités de recherche

  • Équipe de modélisation stochastique appliquée (EMOSTA)
Enseignement

Directions de thèses et mémoires

Mémoires
  • Lolo, Maryam (2009) Inférence pour des processus affines basée sur des observations à temps discret. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Belzile, Simon (2008) L'utilisation des mesures cohérentes de risque en gestion de portefeuille. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • BONNOT, DENIS (1998) L'EVALUATION DES PRODUITS DERIVES SUR OBLIGATION DANS UN MARCHE CONTINU. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • Cormier, Isabelle (1998) L'EVALUATION DES DROITS CONDITIONNELS DANS LES MARCHES DISCRETS. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • SEGUI, ANNE (1995) LA CONVERGENCE DES U-STATISTIQUES ET LA LOI FORTE DES GRANDS NOMBRES.. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
  • BOUBEKEUR, ADDA (1994) LIMITE DE MCKEAN-VLASOV: UNE LOI DES GRANDS NOMBRES. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Rapports de recherches
  • Frasinescu, Iulian (2012) Le score de crédit. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • El Kasmi, Yassin (2009) Stratégie moyenne-variance avec interdiction de vente à découvert. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Alaoui Mhamedi, Abdellah (2007) Quelques méthodes de Fourier en ingénierie financière. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Gueye, Mame Awa (2004) Méthodes d'évaluation des swaptions bermudiens dans le modèle log-normal forward LIBOR. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Schinaia, Leonardo (2004) Semi-martingales et modélisation financière. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Légaré, André (2003) Produits dérivés sur Eurodollars. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
Rapports de stages
  • Huang, Hui Shan (2016) Applications de la méthode du filtre de Kalman dans les modèles affines. (Rapport de stage). Université du Québec à Montréal.
Autres directions et supervisions
  • Oraichi, Driss. (2002). Modèles non linéaires à valeurs entières. (Thèse de doctorat). Université du Québec à Montréal