Mathieu Pigeon

Professeur

Mathieu Pigeon

Professeur

Unité : Département de mathématiques

Courriel : pigeon.mathieu.2@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 2807

Local : PK-5625

Enseignement

Complements de probabilites (2017)
Distribution de sinistres (2017, 2018)
Provisionnement en assurance non-vie (2018)
Statistique en actuariat (2019)
Modeles actuariels en assurance non-vie (2019)
Analyse statistique des reserves en assurance iard (2019, 2021)
Analyse de donnÉes en actuariat (2021)
Stage en actuariat i (2022)
Stage en actuariat ii (2022)

Directions de thèses et mémoires

Mémoires

Yapi, Arnaud Carmel. (2021). Analyse de la sinistralité d'une base de données à l'aide de la théorie des valeurs extrêmes et d'un outil de simulation. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Jessup, Sébastien. (2020). Modelling of unearned premium risk with dependence. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Duval, Francis. (2019). Gradient boosting techniques for individual loss reserving in non-life insurance. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Crainic, Andra. (2019). Arbres de décision pour la fréquence dans le cadre de la modélisation des réserves en assurance non-vie. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Ghasemivanani, Zahra. (2018). Modélisation des réserves en assurance I.A.R.D. : utilisation de méthodes robustes. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Yanez, Juan Sebastian. (2017). Modélisation individuelle des réserves en assurance I.A.R.D. : distribution Tweedie multivariée avec choc commun. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Publications

Articles scientifiques

Boucher, J.-P. et Pigeon, M. (2019). A Bonus-Malus System for Claim Counts Modeling.
Boucher, J.-P. et Pigeon, M. (2019). A Claim Score for Dynamic Claim Counts Modeling. Research Papers – Canadian Institute of Actuaries (CIA).
Boudreault, M., Grenier, P., Pigeon, M., Potvin, J.-M. et Turcotte, R. (2019). APA: Pricing flood insurance with a hierarchical physics-based model.
Duval, F. et Pigeon, M. (2019). Individual Loss Reserving using a Gradient Boosting-Based Approach. Risks, 7(3), article 79. http://dx.doi.org/10.3390/risks7030079.
Turcotte, R., Cossette, H. et Pigeon, M. (2019). Working with a Parametric Copula-Based model for Individual Non-Life Loss Reserving.
Charpentier, A. et Pigeon, M. (2016). Macro vs. Micro Methods in Non-Life Claims Reserving (an Econometric Perspective). Risks, 4(2), article 12. http://dx.doi.org/10.3390/risks4020012.
Pigeon, M., Henry de Frahan, B. et Denuit, M. (2014). Evaluation of the EU Proposed Farm Income Stabilisation Tool by Skew Normal Linear Mixed Models. European Actuarial Journal, 4(2), 383–409. http://dx.doi.org/10.1007/s13385-014-0097-9.
Pigeon, M., Antonio, K. et Denuit, M. (2014). Individual Loss Reserving using Paid–Incurred Data. Insurance: Mathematics and Economics, 58, 121–131. http://dx.doi.org/10.1016/j.insmatheco.2014.06.012.
Pigeon, M., Antonio, K. et Denuit, M. (2013). Individual Loss Reserving with the Multivariate Skew Normal Framework. ASTIN Bulletin, 43(3), 399–428. http://dx.doi.org/10.1017/asb.2013.20.
Crahay, C., Declerck, S., Colpaert, J.V., Pigeon, M. et Munaut, F. (2013). Viability of ectomycorrhizal fungi following cryopreservation. Fungal Biology, 117(2), 103–111. http://dx.doi.org/10.1016/j.funbio.2012.12.003.
Pigeon, M. et Denuit, M. (2011). Composite Lognormal–Pareto Model with Random Threshold. Scandinavian Actuarial Journal, 2011(3), 177–192. http://dx.doi.org/10.1080/03461231003690754.
Goulet, V., Jacques, M. et Pigeon, M. (2009). expert: Modeling Without Data Using Expert Opinion. The R Journal, 1(1), 31–36. Récupéré de https://journal.r-project.org/archive/2009/RJ-2009-005/index.html.
Goulet, V., Jacques, M. et Pigeon, M. (2009). Modeling without data using expert opinion: An actuarial perspective.
Obtenir "Modeling without data using expert opinion: An actuarial perspective" aux bibliothèques de l'UQAM
Dutang, C., Goulet, V. et Pigeon, M. (2008). actuar: An R Package for Actuarial Science. Journal of Statistical Software, 25(7), 1–37. http://dx.doi.org/10.18637/jss.v025.i07.
Goulet, V. et Pigeon, M. (2008). Statistical Modeling of Loss Distributions using actuar. R News, 8(1), 34–40. Récupéré de https://cran.r-project.org/doc/Rnews/Rnews_2008-1.pdf.

Rapports de recherche ou techniques

Henry de Frahan, B., Saegerman, C., Denuit, M., Dubuisson, B., Ledoux, O., Pigeon, M., Vandeputte, S. et Weynants, S. (2011). Étude de la possibilité et proposition de mise en place de mécanismes assurantiels ou de mutualisation des risques dans le secteur agricole en Région wallonne.