Clarence Simard

Professeur

Professeur

Courriel : simard.clarence@uqam.ca

Téléphone : (514) 987-3000 poste 5287

Langues : Français, Anglais

Liens d'intérêt

Informations générales

Ph.D. Mathématiques, Université de Montréal.
M.Sc. Ingénierie financière, HEC Montréal.

Enseignement

Mémoires

Fendri, Nasser. (2025). Optimisation de dividendes avec bornes linéaires et pénalités sur la ruine. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Fofana, Saliou. (2022). Stratégie de couverture en temps discret dans un carnet d'ordres limites. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Bacon, Étienne. (2021). Analyse de la solution au problème d'exécution optimale dans le cadre d'un modèle de carnet d'ordres limites avec résilience. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.
Bordeleau-Piché, Patricia. (2020). Stratégie de minimisation locale du risque quadratique d'un fournisseur d'électricité. (Mémoire de maîtrise). Université du Québec à Montréal.

Autres directions et supervisions

Nakita Rao (2022). Problème d'optimisation de De Finetti pour des stratégies absolument continues dont le taux est borné linéairement. (Mémoire de maîtrise, co-supervision). Université du Québec à Montréal
Nicolas Vellone-Scott (2019). Couverture de fonds distinct avec bénéfice à la maturité. (Mémoire de maîtrise, co-supervision). Université du Québec à Montréal.

Articles scientifiques

Simard, C. Martingale decomposition of a L2 space with nonlinear stochastic integrals. Journal of Applied Probability, 56(4).
Notes: (À paraître)
Augustinyak, M., Godin, F. et Simard, C. (2019). A profitable modification to global quadratic hedging. Journal of Economic Dynamics and Control, 104, 111–131. http://dx.doi.org/10.1016/j.jedc.2019.05.008.
Simard, C. et Rémillard, B. (2019). Pricing European Options in a Discrete Time Model for the Limit Order Book. Methodology and Computing in Applied Probability, 21(3), 985–1005. http://dx.doi.org/10.1007/s11009-017-9610-3.
Augustyniak, M., Godin, F. et Simard, C. (2016). Assessing the effectiveness of local and global quadratic hedging under GARCH models. Quantitative Finance. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2795785.
Simard, C. et Rémillard, B. (2015). Forecasting time series with multivariate copulas. Dependence modeling, 3(1), 59–82. http://dx.doi.org/10.1515/demo-2015-0005.

Autres publications

Simard, C. (2014). General Model for Limit Order Books and Market Orders. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2435198

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