François Watier

François Watier

Professeur
Téléphone : (514) 987-3000 poste 2111
Local : PK-5538
Langues : Français, Anglais
Liens d'intérêt
Informations générales

Cheminement académique

Ph. D. mathématiques - Université de Sherbrooke (2002)

Unités de recherche

  • Équipe de modélisation stochastique appliquée (EMOSTA)

Projets de recherche en cours

Affiliations externes principales

  • Membre du GERAD (Groupe d'études et de recherche en analyse des décisions)
Enseignement

Directions de thèses et mémoires

Mémoires
Rapports de recherches
  • Scott, Alexandre (2011) La règle du 80% avec interdiction de vente à découvert. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Dramé, Mame Mbarre (2010) Gestion de portefeuilles comprenant des zéros-coupons. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Minea, Miruna (2009) Construction de portefeuilles indiciels performants sous un critère de diversification. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Benoliel, Vincent (2008) Optimisation des gains espérés sous contrainte de type shortfall. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Diouri, Ali Reda (2007) Evaluation d'options sous un modèle de GARCH. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Jendoubi, Imed (2006) Gestion de portefeuilles sous contrainte VaR. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Bourhattas, Jamila (2004) Méthodes de quasi Monte Carlo en finance. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.
  • Fournier, Ariane (2004) Analyse de moyenne-variance en gestion de portefeuille. (Rapport de recherche). Université du Québec à Montréal.